Сравнение WELM.DE с XUCD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE).
WELM.DE и XUCD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. XUCD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELM.DE и XUCD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELM.DE и XUCD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELM.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist | 4.54% | -6.92% | 9.50% | -2.21% | 2.15% |
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | -8.12% | -5.02% | 38.90% | 39.32% | -15.66% |
Доходность по периодам
С начала года, WELM.DE показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у XUCD.DE с доходностью -8.12%.
WELM.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUCD.DE
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.12%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELM.DE и XUCD.DE
WELM.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XUCD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WELM.DE vs. XUCD.DE — Ранг доходности на риск
WELM.DE
XUCD.DE
Сравнение WELM.DE c XUCD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELM.DE | XUCD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.16 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.38 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.76 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 2.18 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELM.DE | XUCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.16 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.63 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между WELM.DE и XUCD.DE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELM.DE и XUCD.DE
Дивидендная доходность WELM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности XUCD.DE в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELM.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.23% | 2.18% | 2.02% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.49% | 0.46% | 0.40% | 0.90% | 0.91% | 0.35% | 0.59% | 0.81% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок WELM.DE и XUCD.DE
Максимальная просадка WELM.DE за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки XUCD.DE в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELM.DE и XUCD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELM.DE | XUCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.66% | -38.43% | +24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -13.88% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -16.97% | +9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -10.09% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 4.85% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELM.DE и XUCD.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) составляет 4.39%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что WELM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUCD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELM.DE | XUCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 6.31% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 13.16% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 22.37% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 21.96% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.33% | 21.94% | -9.61% |