PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELM.DE с EXH8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELM.DE с EXH8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELM.DE (Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist) and EXH8.DE (iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)) are both Consumer Staples Equities funds - WELM.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples while EXH8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Retail. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELM.DE returned 0.41%/yr vs 12.48%/yr for EXH8.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. WELM.DE charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for EXH8.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELM.DE и EXH8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELM.DE показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у EXH8.DE с доходностью -1.84%.

WELM.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.95%
С начала года
2.90%
6 месяцев
1.47%
1 год
-1.94%
3 года*
0.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXH8.DE

1 день
0.97%
1 месяц
4.30%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
0.34%
1 год
6.63%
3 года*
12.48%
5 лет*
1.95%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELM.DE и EXH8.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELM.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist		2.90%-6.92%9.50%-2.21%2.15%
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)		-1.84%13.47%10.93%36.87%19.12%

Correlation

The correlation between WELM.DE and EXH8.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с WELM.DE:
WELM.DE с XUCD.DEWELM.DE с SPYC.DEWELM.DE с 36BB.DEWELM.DE с EXV5.DEWELM.DE с LFOD.DEWELM.DE с XZEC.DEWELM.DE с GLUX.DE
Часто сравнивают с EXH8.DE:
EXH8.DE с 6AQQ.DEEXH8.DE с I500.DEEXH8.DE с DXSK.DEEXH8.DE с 7RIP.DEEXH8.DE с 36BB.DEEXH8.DE с 6TVL.DEEXH8.DE с SPYR.DE

Доходность на риск

WELM.DE vs. EXH8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELM.DE
Ранг доходности на риск WELM.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELM.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELM.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELM.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELM.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELM.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
EXH8.DE
Ранг доходности на риск EXH8.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH8.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH8.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH8.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH8.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH8.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELM.DE c EXH8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELM.DEEXH8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.33

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
0.61

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.48

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

1.09

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELM.DE vs. EXH8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELM.DE на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа EXH8.DE равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELM.DE и EXH8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELM.DEEXH8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.33

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.30

-0.17

Просадки

Сравнение просадок WELM.DE и EXH8.DE

Максимальная просадка WELM.DE за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки EXH8.DE в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELM.DE и EXH8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELM.DEEXH8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-54.89%

+41.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-12.96%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-19.54%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-3.99%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-16.64%

+11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

5.67%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WELM.DE и EXH8.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) составляет 5.09%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что WELM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELM.DEEXH8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.03%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

15.20%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

18.59%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

21.53%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

19.73%

-7.23%

Сравнение комиссий WELM.DE и EXH8.DE

WELM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXH8.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELM.DE и EXH8.DE

Дивидендная доходность WELM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности EXH8.DE в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)		2.13%2.30%2.40%2.34%3.25%1.04%1.26%2.10%3.20%2.91%2.88%3.27%
WELM.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist		2.27%2.18%2.02%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELM.DE and EXH8.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXH8.DE.

WELM.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples, while EXH8.DE tracks STOXX® Europe 600 Retail. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WELM.DE and 0.46% for EXH8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELM.DE и EXH8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор