Сравнение WELM.DE с XZEC.DE
WELM.DE (Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist) and XZEC.DE (Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - WELM.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples while XZEC.DE tracks the MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELM.DE returned 0.41%/yr vs 2.19%/yr for XZEC.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. WELM.DE charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for XZEC.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELM.DE и XZEC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELM.DE показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у XZEC.DE с доходностью 3.52%.
WELM.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- -1.94%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XZEC.DE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELM.DE и XZEC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELM.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.90% | -6.92% | 9.50% | -2.21% | 2.15% |
XZEC.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | 3.52% | 1.95% | 3.52% | 16.28% | 12.13% |
Correlation
The correlation between WELM.DE and XZEC.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELM.DE vs. XZEC.DE — Ранг доходности на риск
WELM.DE
XZEC.DE
Сравнение WELM.DE c XZEC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELM.DE | XZEC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.98 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 2.63 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELM.DE | XZEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.73 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.06 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок WELM.DE и XZEC.DE
Максимальная просадка WELM.DE за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки XZEC.DE в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELM.DE и XZEC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELM.DE | XZEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.66% | -30.22% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -11.27% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.66% | -23.79% | +10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -4.58% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -10.22% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 4.19% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELM.DE и XZEC.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что WELM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELM.DE | XZEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.04% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 11.07% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 15.07% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 20.02% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 20.02% | -7.52% |
Сравнение комиссий WELM.DE и XZEC.DE
WELM.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XZEC.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELM.DE и XZEC.DE
Дивидендная доходность WELM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как XZEC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WELM.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.27% | 2.18% | 2.02% | 2.48% |
XZEC.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELM.DE and XZEC.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZEC.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZEC.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for WELM.DE.
WELM.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples, while XZEC.DE tracks MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WELM.DE and 0.17% for XZEC.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELM.DE и XZEC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор