Сравнение WELK.DE с EGV1.DE
WELK.DE (Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc) and EGV1.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist) are both Financials Equities funds from Amundi - WELK.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials while EGV1.DE tracks the STOXX® Europe 600 Insurance. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELK.DE returned 21.67%/yr vs 18.08%/yr for EGV1.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELK.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for EGV1.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELK.DE и EGV1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELK.DE показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у EGV1.DE с доходностью -2.79%.
WELK.DE
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGV1.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение доходности по годам WELK.DE и EGV1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELK.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc | 1.91% | 17.19% | 33.74% | 12.60% | 9.71% |
EGV1.DE Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist | -2.79% | 29.26% | 22.98% | 12.79% | 16.69% |
Correlation
The correlation between WELK.DE and EGV1.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between WELK.DE and EGV1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELK.DE vs. EGV1.DE — Ранг доходности на риск
WELK.DE
EGV1.DE
Сравнение WELK.DE c EGV1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELK.DE | EGV1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.35 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 0.75 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELK.DE | EGV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.18 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.42 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок WELK.DE и EGV1.DE
Максимальная просадка WELK.DE за все время составила -20.08%, что меньше максимальной просадки EGV1.DE в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELK.DE и EGV1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELK.DE | EGV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.08% | -58.31% | +38.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -7.50% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.08% | -12.53% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -5.26% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -7.81% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.55% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELK.DE и EGV1.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE) составляет 3.58%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что WELK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELK.DE | EGV1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.65% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 11.24% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 14.73% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 16.88% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 20.07% | -4.78% |
Сравнение комиссий WELK.DE и EGV1.DE
WELK.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EGV1.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELK.DE и EGV1.DE
WELK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV1.DE Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist | 4.23% | 4.11% | 4.77% | 3.93% | 5.03% | 4.53% | 4.35% | 3.71% | 4.26% | 0.59% |
WELK.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELK.DE and EGV1.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELK.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELK.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for EGV1.DE.
WELK.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials, while EGV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Insurance. Their fees differ too: 0.18% for WELK.DE and 0.30% for EGV1.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELK.DE и EGV1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор