PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELJ.DE с WELW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELJ.DE с WELW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE).

WELJ.DE и WELW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELJ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. WELW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELJ.DE и WELW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELJ.DE и WELW.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELJ.DE
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc		-8.41%-4.79%29.73%30.43%-8.02%
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc		4.36%-7.11%9.48%-1.99%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, WELJ.DE показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у WELW.DE с доходностью 4.36%.

WELJ.DE

1 день
2.44%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-8.41%
6 месяцев
-7.18%
1 год
1.48%
3 года*
9.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELW.DE

1 день
0.29%
1 месяц
-7.19%
С начала года
4.36%
6 месяцев
6.22%
1 год
-3.56%
3 года*
0.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc

Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с WELJ.DE:
WELJ.DE с XDWC.DEWELJ.DE с FDNU.LWELJ.DE с QDVE.DEWELJ.DE с SC0R.DEWELJ.DE с 7RIP.DEWELJ.DE с ZPDD.DEWELJ.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с WELW.DE:
WELW.DE с 2B7D.DEWELW.DE с SPYWELW.DE с GLUX.DEWELW.DE с 6TVL.DEWELW.DE с DXSK.DEWELW.DE с 36BB.DEWELW.DE с SC0R.DE

Сравнение комиссий WELJ.DE и WELW.DE

И WELJ.DE, и WELW.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WELJ.DE
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

WELJ.DE vs. WELW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELJ.DE
Ранг доходности на риск WELJ.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELJ.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELJ.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELJ.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELJ.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELJ.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
WELW.DE
Ранг доходности на риск WELW.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELW.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELW.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELJ.DE c WELW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELJ.DEWELW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

-0.27

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

-0.28

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.97

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.34

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

-0.60

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELJ.DE vs. WELW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELJ.DE на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа WELW.DE равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELJ.DE и WELW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELJ.DEWELW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.27

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.23

+0.27

Корреляция

Корреляция между WELJ.DE и WELW.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELJ.DE и WELW.DE

Ни WELJ.DE, ни WELW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELJ.DE и WELW.DE

Максимальная просадка WELJ.DE за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки WELW.DE в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELJ.DE и WELW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WELJ.DEWELW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-13.88%

-14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-9.39%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.39%

-7.91%

-8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-5.36%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

5.21%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WELJ.DE и WELW.DE

Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что WELJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELJ.DEWELW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

4.31%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

9.53%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

13.27%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

11.29%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

11.29%

+6.89%