Сравнение WELI.DE с BTC-USD
WELI.DE (Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc) is Industrials Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, WELI.DE returned 13.20%/yr vs 29.19%/yr for BTC-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELI.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WELI.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WELI.DE показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%.
WELI.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 16.84%
- 6 месяцев
- 21.11%
- 1 год
- 32.05%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -28.42%
- 1 год
- -38.10%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 59.66%
Сравнение доходности по годам WELI.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELI.DE Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc | 16.84% | 14.91% | -0.52% | 10.29% | 9.11% |
BTC-USD Bitcoin | -28.60% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -21.05% |
Correlation
The correlation between WELI.DE and BTC-USD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELI.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
WELI.DE
BTC-USD
Сравнение WELI.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELI.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.87 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.76 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | -1.35 | +10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELI.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.90 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.14 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок WELI.DE и BTC-USD
Максимальная просадка WELI.DE за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELI.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELI.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -83.05% | +61.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -49.93% | +35.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -49.93% | +28.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -48.40% | +46.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -39.96% | +35.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 33.81% | -30.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELI.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE) составляет 6.48%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что WELI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELI.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 10.12% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 34.33% | -18.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 35.37% | -17.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 45.05% | -28.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 55.99% | -39.89% |
Часто задаваемые вопросы
WELI.DE and BTC-USD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WELI.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор