PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELH.DE с ZPDI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELH.DE с ZPDI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WELH.DE (Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc) and ZPDI.DE (State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)) are both Industrials Equities funds - WELH.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials while ZPDI.DE tracks the S&P Industrials Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELH.DE returned 17.14%/yr vs 18.56%/yr for ZPDI.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WELH.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for ZPDI.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELH.DE и ZPDI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) и State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WELH.DE показывает доходность 18.08%, а ZPDI.DE немного выше – 18.53%.

WELH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
11.33%
С начала года
18.08%
1 год
24.05%
3 года*
17.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPDI.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
9.72%
С начала года
18.53%
1 год
21.76%
3 года*
18.56%
5 лет*
14.00%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELH.DE и ZPDI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELH.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc		18.08%9.85%16.48%19.96%2.78%
ZPDI.DE
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)		18.53%6.82%23.74%13.82%3.45%

Correlation

The correlation between WELH.DE and ZPDI.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.83

The correlation between WELH.DE and ZPDI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc

State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с WELH.DE:
WELH.DE с SC01.DEWELH.DE с LCHM.DEWELH.DE с WELT.DEWELH.DE с JEDI.DEWELH.DE с LBRE.DEWELH.DE с WELI.DEWELH.DE с XUIN.DE
Часто сравнивают с ZPDI.DE:
ZPDI.DE с JEDI.DEZPDI.DE с LCHM.DEZPDI.DE с LBRE.DEZPDI.DE с EXV7.DEZPDI.DE с WELT.DEZPDI.DE с E6BR.DEZPDI.DE с 2B7C.DE

Доходность на риск

WELH.DE vs. ZPDI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELH.DE
Ранг доходности на риск WELH.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELH.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELH.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELH.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELH.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELH.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZPDI.DE
Ранг доходности на риск ZPDI.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDI.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDI.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDI.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDI.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELH.DE c ZPDI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) и State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELH.DEZPDI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.48

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.15

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.45

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

7.93

+1.07

WELH.DE vs. ZPDI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELH.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPDI.DE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELH.DE и ZPDI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELH.DE и ZPDI.DE

Максимальная просадка WELH.DE за все время составила -20.70%, что меньше максимальной просадки ZPDI.DE в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELH.DE и ZPDI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELH.DEZPDI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-41.62%

+20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-8.83%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-22.54%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-3.10%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-5.94%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.74%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WELH.DE и ZPDI.DE

Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) и State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE) имеют волатильность 4.61% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELH.DEZPDI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.79%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

11.69%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

14.94%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

16.80%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

20.52%

-5.07%

Сравнение комиссий WELH.DE и ZPDI.DE

WELH.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZPDI.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELH.DE и ZPDI.DE

Ни WELH.DE, ни ZPDI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WELH.DE and ZPDI.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDI.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDI.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WELH.DE.

WELH.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials, while ZPDI.DE tracks S&P Industrials Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.18% for WELH.DE and 0.15% for ZPDI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELH.DE и ZPDI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор