PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WELG.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WELG.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELG.DE и GLD


2026 (YTD)2025202420232022
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist
-4.84%1.26%7.51%1.94%4.13%
GLD
SPDR Gold Shares
10.31%44.25%35.02%9.31%-0.91%
Разные валюты инструментов

WELG.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WELG.DE показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%.


WELG.DE

1 день
1.38%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
2.63%
1 год
-6.18%
3 года*
2.96%
5 лет*
10 лет*

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий WELG.DE и GLD

WELG.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

WELG.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WELG.DE
Ранг доходности на риск WELG.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELG.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELG.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELG.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELG.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELG.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELG.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WELG.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

1.65

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

2.09

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.32

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.45

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

8.43

-9.07

WELG.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELG.DE на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELG.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WELG.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.65

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.68

-0.47

Корреляция

Корреляция между WELG.DE и GLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WELG.DE и GLD

Дивидендная доходность WELG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist
1.57%1.36%0.92%0.17%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WELG.DE и GLD

Максимальная просадка WELG.DE за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELG.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


WELG.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-45.56%

+22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-19.21%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-13.41%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-16.17%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

5.32%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WELG.DE и GLD

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE) составляет 4.16%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что WELG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WELG.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

10.54%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

23.32%

-13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

25.76%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

16.49%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

14.82%

-1.53%