Сравнение WELG.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
WELG.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELG.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELG.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELG.DE Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist | -4.84% | 1.26% | 7.51% | 1.94% | 4.13% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.31% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | -0.91% |
Разные валюты инструментов
WELG.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WELG.DE показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%.
WELG.DE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -6.18%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELG.DE и GLD
WELG.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
WELG.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
WELG.DE
GLD
Сравнение WELG.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELG.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.65 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 2.09 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.45 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 8.43 | -9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELG.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.65 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.68 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между WELG.DE и GLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELG.DE и GLD
Дивидендная доходность WELG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WELG.DE Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.57% | 1.36% | 0.92% | 0.17% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WELG.DE и GLD
Максимальная просадка WELG.DE за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELG.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELG.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -45.56% | +22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -19.21% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -13.41% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -16.17% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 5.32% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELG.DE и GLD
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE) составляет 4.16%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что WELG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELG.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 10.54% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 23.32% | -13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 25.76% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 16.49% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 14.82% | -1.53% |