Сравнение WELC.DE с XZEC.DE
WELC.DE (Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist) and XZEC.DE (Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - WELC.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary while XZEC.DE tracks the MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELC.DE returned 9.08%/yr vs 2.19%/yr for XZEC.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELC.DE charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for XZEC.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELC.DE и XZEC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELC.DE показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у XZEC.DE с доходностью 3.52%.
WELC.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XZEC.DE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELC.DE и XZEC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELC.DE Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist | -1.47% | -5.06% | 29.51% | 30.69% | -8.13% |
XZEC.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | 3.52% | 1.95% | 3.52% | 16.28% | 13.30% |
Correlation
The correlation between WELC.DE and XZEC.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between WELC.DE and XZEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELC.DE vs. XZEC.DE — Ранг доходности на риск
WELC.DE
XZEC.DE
Сравнение WELC.DE c XZEC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELC.DE | XZEC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.98 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 2.63 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELC.DE | XZEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.06 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок WELC.DE и XZEC.DE
Максимальная просадка WELC.DE за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки XZEC.DE в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELC.DE и XZEC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELC.DE | XZEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -30.22% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -11.27% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.15% | -23.79% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -4.58% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -10.22% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 4.19% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELC.DE и XZEC.DE
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что WELC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELC.DE | XZEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.04% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 11.07% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 15.07% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 20.02% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 20.02% | -1.99% |
Сравнение комиссий WELC.DE и XZEC.DE
WELC.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XZEC.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELC.DE и XZEC.DE
Дивидендная доходность WELC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как XZEC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WELC.DE Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.81% | 0.93% | 0.83% | 0.73% |
XZEC.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELC.DE and XZEC.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZEC.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZEC.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for WELC.DE.
WELC.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary, while XZEC.DE tracks MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WELC.DE and 0.17% for XZEC.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELC.DE и XZEC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор