Сравнение WELC.DE с EXH8.DE
WELC.DE (Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist) and EXH8.DE (iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)) are both Consumer Staples Equities funds - WELC.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary while EXH8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Retail. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELC.DE returned 9.08%/yr vs 12.48%/yr for EXH8.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELC.DE charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for EXH8.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELC.DE и EXH8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELC.DE показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у EXH8.DE с доходностью -1.84%.
WELC.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXH8.DE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам WELC.DE и EXH8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELC.DE Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist | -1.47% | -5.06% | 29.51% | 30.69% | -8.13% |
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | -1.84% | 13.47% | 10.93% | 36.87% | 20.47% |
Correlation
The correlation between WELC.DE and EXH8.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between WELC.DE and EXH8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELC.DE vs. EXH8.DE — Ранг доходности на риск
WELC.DE
EXH8.DE
Сравнение WELC.DE c EXH8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELC.DE | EXH8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.48 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELC.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.33 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.30 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок WELC.DE и EXH8.DE
Максимальная просадка WELC.DE за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки EXH8.DE в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELC.DE и EXH8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELC.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -54.89% | +26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -12.96% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.15% | -19.54% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -3.99% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -16.64% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 5.67% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELC.DE и EXH8.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) составляет 4.86%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что WELC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELC.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 6.03% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 15.20% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 18.59% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 21.53% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 19.73% | -1.70% |
Сравнение комиссий WELC.DE и EXH8.DE
WELC.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXH8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELC.DE и EXH8.DE
Дивидендная доходность WELC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности EXH8.DE в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 2.13% | 2.30% | 2.40% | 2.34% | 3.25% | 1.04% | 1.26% | 2.10% | 3.20% | 2.91% | 2.88% | 3.27% |
WELC.DE Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.81% | 0.93% | 0.83% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELC.DE and EXH8.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELC.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELC.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXH8.DE.
WELC.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary, while EXH8.DE tracks STOXX® Europe 600 Retail. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WELC.DE and 0.46% for EXH8.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELC.DE и EXH8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор