Сравнение WEEL с FIYY
WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. WEEL charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности WEEL и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEEL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 6.19%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEL и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 1.89% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between WEEL and FIYY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEL vs. FIYY — Ранг доходности на риск
WEEL
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WEEL c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEL | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEEL и FIYY
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEL | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -2.51% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.91% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -1.50% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEL | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 4.95% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 4.95% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 4.95% | +7.76% |
Сравнение комиссий WEEL и FIYY
WEEL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и FIYY
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.72% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
WEEL and FIYY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEEL is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
WEEL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Peerless ETFs and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для WEEL и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор