PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEDIX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEDIX с SEDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX).

WEDIX управляется William Blair. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности WEDIX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEDIX и SEDAX

2026 (YTD)20252024202320222021
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		-1.16%16.13%9.09%12.18%-18.02%-1.05%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-3.31%

Доходность по периодам

С начала года, WEDIX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у SEDAX с доходностью -0.86%.

WEDIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
2.64%
1 год
11.39%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Debt Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с WEDIX:
WEDIX с AGEPXWEDIX с BESIXWEDIX с WISIXWEDIX с EDFWEDIX с WSMDXWEDIX с EIDOXWEDIX с WILIX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с AMAPXSEDAX с EDDSEDAX с VEMBX

Сравнение комиссий WEDIX и SEDAX

WEDIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

WEDIX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEDIX
Ранг доходности на риск WEDIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEDIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEDIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEDIX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEDIXSEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

2.76

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

3.86

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.59

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.80

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

12.58

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEDIX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEDIX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDAX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEDIX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEDIXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.76

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.02

Корреляция

Корреляция между WEDIX и SEDAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEDIX и SEDAX

Дивидендная доходность WEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности SEDAX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		5.84%6.32%6.53%5.37%5.85%3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Просадки

Сравнение просадок WEDIX и SEDAX

Максимальная просадка WEDIX за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEDIX и SEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WEDIXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-37.03%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-5.49%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-4.97%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-6.83%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.22%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WEDIX и SEDAX

Текущая волатильность для William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) составляет 1.79%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что WEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEDIXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

2.95%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

3.99%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

5.60%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

6.91%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.27%

8.42%

-1.15%