Сравнение WEDIX с DLENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).
WEDIX управляется William Blair. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WEDIX и DLENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEDIX и DLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEDIX William Blair Emerging Markets Debt Fund | -0.81% | 16.13% | 9.09% | 12.18% | -18.02% | -1.05% |
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | -1.36% | 8.11% | 7.92% | 9.36% | -15.50% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, WEDIX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у DLENX с доходностью -1.36%.
WEDIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLENX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEDIX и DLENX
WEDIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.
Доходность на риск
WEDIX vs. DLENX — Ранг доходности на риск
WEDIX
DLENX
Сравнение WEDIX c DLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEDIX | DLENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.54 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 1.94 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.37 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.40 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 5.96 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEDIX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.54 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.92 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между WEDIX и DLENX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEDIX и DLENX
Дивидендная доходность WEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности DLENX в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEDIX William Blair Emerging Markets Debt Fund | 5.82% | 6.32% | 6.53% | 5.37% | 5.85% | 3.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | 4.90% | 5.33% | 5.71% | 5.29% | 4.49% | 3.74% | 4.11% | 4.49% | 3.57% | 4.07% | 4.29% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок WEDIX и DLENX
Максимальная просадка WEDIX за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEDIX и DLENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEDIX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -25.64% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -2.77% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -2.16% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -3.65% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.65% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEDIX и DLENX
William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что WEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEDIX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 0.67% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 1.39% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 2.61% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 4.57% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.27% | 4.66% | +2.61% |