PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEDIX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEDIX с DBLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

WEDIX управляется William Blair. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WEDIX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEDIX и DBLLX

2026 (YTD)20252024202320222021
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		-0.81%16.13%9.09%12.18%-18.02%-1.05%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.25%

Доходность по периодам

С начала года, WEDIX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%.

WEDIX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.00%
1 год
11.78%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Debt Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с WEDIX:
WEDIX с AGEPXWEDIX с BESIXWEDIX с WISIXWEDIX с EDFWEDIX с WSMDXWEDIX с EIDOXWEDIX с WILIX
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX

Сравнение комиссий WEDIX и DBLLX

WEDIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.

WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

WEDIX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEDIX
Ранг доходности на риск WEDIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEDIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEDIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEDIX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEDIXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

3.53

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

4.86

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

2.17

-0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

3.81

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

19.46

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEDIX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEDIX на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа DBLLX равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEDIX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEDIXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.53

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.67

-1.28

Корреляция

Корреляция между WEDIX и DBLLX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEDIX и DBLLX

Дивидендная доходность WEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности DBLLX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		5.82%6.32%6.53%5.37%5.85%3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок WEDIX и DBLLX

Максимальная просадка WEDIX за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEDIX и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

WEDIXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-10.13%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-1.35%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-1.13%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-1.31%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.26%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WEDIX и DBLLX

William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что WEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEDIXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

0.38%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

0.78%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

1.45%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

1.93%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.27%

1.90%

+5.37%