Сравнение WEDIX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
WEDIX управляется William Blair. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WEDIX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEDIX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEDIX William Blair Emerging Markets Debt Fund | -1.16% | 16.13% | 9.09% | 12.18% | -18.02% | -1.05% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.99% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, WEDIX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у DBLEX с доходностью -0.99%.
WEDIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEDIX и DBLEX
WEDIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
WEDIX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
WEDIX
DBLEX
Сравнение WEDIX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEDIX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.73 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 2.23 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.62 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 7.17 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEDIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.73 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.98 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между WEDIX и DBLEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEDIX и DBLEX
Дивидендная доходность WEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности DBLEX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEDIX William Blair Emerging Markets Debt Fund | 5.84% | 6.32% | 6.53% | 5.37% | 5.85% | 3.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.12% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок WEDIX и DBLEX
Максимальная просадка WEDIX за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEDIX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEDIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -25.43% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -2.77% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -1.81% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -3.52% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.63% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEDIX и DBLEX
William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что WEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEDIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 0.66% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 1.42% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 2.61% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 4.52% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.27% | 4.65% | +2.62% |