Сравнение CHGCY с GSK
CHGCY (Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR) and GSK (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CHGCY returned 15.50%/yr vs 4.38%/yr for GSK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHGCY и GSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHGCY показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции CHGCY превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 15.50% против 4.38% соответственно.
CHGCY
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -14.53%
- С начала года
- -12.22%
- 6 месяцев
- -13.28%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 15.50%
GSK
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 4.38%
Сравнение доходности по годам CHGCY и GSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGCY Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR | -12.22% | 21.53% | 17.55% | 48.78% | -21.63% | -38.50% | 72.01% | 59.87% | 13.53% | 72.59% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 6.74% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
Correlation
The correlation between CHGCY and GSK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2010 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
CHGCY:
$75.90B
GSK:
$104.95B
CHGCY:
$144.42
GSK:
$2.85
CHGCY:
0.16
GSK:
18.09
CHGCY:
0.01
GSK:
1.21
CHGCY:
0.06
GSK:
3.22
CHGCY:
0.04
GSK:
4.46
CHGCY:
$1.36T
GSK:
$32.78B
CHGCY:
$970.13B
GSK:
$23.87B
CHGCY:
$699.55B
GSK:
$11.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHGCY vs. GSK — Ранг доходности на риск
CHGCY
GSK
Сравнение CHGCY c GSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR (CHGCY) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHGCY | GSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.60 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 3.71 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHGCY | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.11 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.22 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.19 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.32 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CHGCY и GSK
Максимальная просадка CHGCY за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки GSK в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGCY и GSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHGCY | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -55.70% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -18.63% | -12.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -28.46% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.45% | -50.10% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.68% | -50.10% | -9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.39% | -14.44% | -16.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -18.87% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.09% | 8.04% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHGCY и GSK
Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR (CHGCY) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что CHGCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHGCY | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 6.15% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.98% | 18.44% | +13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.76% | 26.84% | +17.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 25.04% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 22.88% | +10.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHGCY и GSK
Дивидендная доходность CHGCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности GSK в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGCY Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR | 1.84% | 1.62% | 0.86% | 0.00% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.64% | 1.41% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.36% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHGCY и GSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHGCY и GSK
CHGCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 233.16B при выручке в 327.66B, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
CHGCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 165.66B при выручке в 327.66B, что соответствует операционной рентабельности 50.6%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
CHGCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 117.54B при выручке в 327.66B, что соответствует чистой рентабельности 35.9%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
CHGCY and GSK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHGCY has higher volatility (11.42%) compared to GSK (6.15%). In terms of maximum drawdown, CHGCY dropped -59.68% vs GSK's -55.70%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHGCY и GSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор