Сравнение CHGCY с GSK
CHGCY (Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR) and GSK (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CHGCY returned 16.10%/yr vs 5.10%/yr for GSK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHGCY и GSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHGCY показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции CHGCY превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 16.10% против 5.10% соответственно.
CHGCY
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -12.45%
- 1 год
- -9.17%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 16.10%
GSK
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 40.46%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение доходности по годам CHGCY и GSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGCY Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR | -11.38% | 21.53% | 17.55% | 48.78% | -21.63% | -38.50% | 72.01% | 59.87% | 13.53% | 72.59% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 7.50% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
Correlation
The correlation between CHGCY and GSK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2010 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
CHGCY:
$76.63B
GSK:
$105.70B
CHGCY:
¥144.42
GSK:
£2.85
CHGCY:
26.09
GSK:
13.82
CHGCY:
2.23
GSK:
0.93
CHGCY:
9.13
GSK:
2.46
CHGCY:
6.47
GSK:
3.41
CHGCY:
¥1.36T
GSK:
£32.78B
CHGCY:
¥970.13B
GSK:
£23.87B
CHGCY:
¥699.55B
GSK:
£11.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHGCY vs. GSK — Ранг доходности на риск
CHGCY
GSK
Сравнение CHGCY c GSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR (CHGCY) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHGCY | GSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.18 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 5.37 | -5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHGCY и GSK
Максимальная просадка CHGCY за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки GSK в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGCY и GSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHGCY | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -55.70% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.19% | -18.63% | -13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -28.46% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.45% | -50.10% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.68% | -50.10% | -9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.73% | -13.83% | -16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -18.87% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.32% | 7.56% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHGCY и GSK
Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR (CHGCY) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что CHGCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHGCY | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 7.88% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 19.03% | +12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 26.82% | +17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.55% | 25.15% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 22.87% | +10.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHGCY и GSK
Дивидендная доходность CHGCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности GSK в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGCY Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR | 1.83% | 1.62% | 0.86% | 0.00% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.64% | 1.41% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.33% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHGCY и GSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHGCY и GSK
CHGCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 233.16B при выручке в 327.66B, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
CHGCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 165.66B при выручке в 327.66B, что соответствует операционной рентабельности 50.6%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
CHGCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 117.54B при выручке в 327.66B, что соответствует чистой рентабельности 35.9%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
CHGCY and GSK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHGCY has higher volatility (8.76%) compared to GSK (7.88%). In terms of maximum drawdown, CHGCY dropped -59.68% vs GSK's -55.70%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHGCY и GSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор