Сравнение WEAT с CPSP
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. WEAT is passively managed, while CPSP is actively managed. Over the past year, WEAT returned -0.35% vs 7.13% for CPSP. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у CPSP с доходностью 3.18%.
WEAT
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 13.52%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- -10.48%
- 5 лет*
- -7.95%
- 10 лет*
- -6.84%
CPSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAT и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 13.52% | -15.38% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.18% | 5.46% |
Correlation
The correlation between WEAT and CPSP is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. CPSP — Ранг доходности на риск
WEAT
CPSP
Сравнение WEAT c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | CPSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 2.31 | -1.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 19.11 | -19.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 96.35 | -96.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 5.08 | -5.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 3.17 | -3.58 |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и CPSP
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -1.73% | -82.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -0.37% | -17.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.12% | 0.00% | -82.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.12% | -0.08% | -63.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 0.07% | +11.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и CPSP
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 0.32% | +9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.05% | 0.84% | +17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 1.42% | +21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.51% | 2.37% | +28.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 2.37% | +24.43% |
Сравнение комиссий WEAT и CPSP
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и CPSP
Ни WEAT, ни CPSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WEAT and CPSP have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (10.00%) compared to CPSP (0.32%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs CPSP's -1.73%.
On 1-year performance, CPSP leads with 7.13% vs -0.35% for WEAT. On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSP has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSP has performed better with a 7.13% return vs -0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
WEAT and CPSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: Teucrium and Calamos. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.69% for CPSP.
CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (5.08 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор