Сравнение WEAT.L с GLD
WEAT.L (WisdomTree Wheat) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - WEAT.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Wheat, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT.L returned -8.08%/yr vs 12.80%/yr for GLD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. WEAT.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности WEAT.L и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT.L показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции WEAT.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -8.08% против 12.80% соответственно.
WEAT.L
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- -11.71%
- 5 лет*
- -11.44%
- 10 лет*
- -8.08%
GLD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение доходности по годам WEAT.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT.L WisdomTree Wheat | 11.66% | -17.67% | -20.50% | -25.55% | -7.13% | 14.05% | 9.10% | 6.89% | 3.27% | -13.04% |
GLD SPDR Gold Shares | -0.02% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between WEAT.L and GLD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2006 г. | 0.10 |
The correlation between WEAT.L and GLD shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WEAT.L и GLD
Секторы
WEAT.L
GLD
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
WEAT.L
GLD
-
Сырьевые материалы
WEAT.L
-
GLD
Коммуникационные услуги
WEAT.L
-
GLD
-
Потребительский защитный сектор
WEAT.L
-
GLD
-
Энергетика
WEAT.L
-
GLD
-
Финансовые услуги
WEAT.L
-
GLD
-
Здравоохранение
WEAT.L
-
GLD
-
Промышленность
WEAT.L
-
GLD
-
Недвижимость
WEAT.L
-
GLD
-
Технологии
WEAT.L
-
GLD
-
Коммунальные услуги
WEAT.L
-
GLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
WEAT.L
GLD
Сравнение WEAT.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Wheat (WEAT.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.40 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 3.56 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.05 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.97 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.80 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.59 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок WEAT.L и GLD
Максимальная просадка WEAT.L за все время составила -94.69%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT.L и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.69% | -45.56% | -49.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -20.10% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.17% | -20.10% | -29.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.81% | -21.03% | -52.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.81% | -22.00% | -51.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.04% | -20.10% | -73.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.33% | -16.16% | -61.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 7.91% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT.L и GLD
WisdomTree Wheat (WEAT.L) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что WEAT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 5.66% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 23.47% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 26.86% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 18.07% | +14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 16.00% | +12.78% |
Сравнение комиссий WEAT.L и GLD
WEAT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT.L и GLD
Ни WEAT.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WEAT.L and GLD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for WEAT.L.
WEAT.L is categorized as Agricultural Commodities, while GLD is Gold. WEAT.L tracks Bloomberg Wheat, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.49% for WEAT.L and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для WEAT.L и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор