PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT.L с ^VVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WEAT.L с ^VVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEAT.L (WisdomTree Wheat) is Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Wheat, while ^VVIX (CBOE VIX Volatility Index) is an index. Over the past 10 years, WEAT.L returned -8.08%/yr vs 0.61%/yr for ^VVIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности WEAT.L и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Wheat (WEAT.L) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT.L показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью -7.47%. За последние 10 лет акции WEAT.L уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -8.08% против 0.61% соответственно.

WEAT.L

1 день
-1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
11.66%
6 месяцев
6.21%
1 год
-3.88%
3 года*
-11.71%
5 лет*
-11.44%
10 лет*
-8.08%

^VVIX

1 день
-4.51%
1 месяц
-8.48%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-5.41%
1 год
-7.99%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-4.54%
10 лет*
0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT.L и ^VVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT.L
WisdomTree Wheat		11.66%-17.67%-20.50%-25.55%-7.13%14.05%9.10%6.89%3.27%-13.04%
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		-7.47%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%

Correlation

The correlation between WEAT.L and ^VVIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2006 г.

-0.03

The correlation between WEAT.L and ^VVIX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Wheat

CBOE VIX Volatility Index

Часто сравнивают с WEAT.L:
WEAT.L с WEATWEAT.L с CATL.LWEAT.L с CORN.LWEAT.L с AIGG.LWEAT.L с HOGS.LWEAT.L с NGAS.LWEAT.L с SOYB.L
Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с VXX^VVIX с ^VXN^VVIX с VIXY^VVIX с SPY^VVIX с ETH-USD^VVIX с XXXX

Доходность на риск

WEAT.L vs. ^VVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT.L
Ранг доходности на риск WEAT.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT.L c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Wheat (WEAT.L) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEAT.L^VVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.07

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
0.51

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.14

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

-0.24

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT.L vs. ^VVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT.L на текущий момент составляет -0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^VVIX равному -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT.L и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEAT.L^VVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.07

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.05

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.01

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.01

-0.30

Просадки

Сравнение просадок WEAT.L и ^VVIX

Максимальная просадка WEAT.L за все время составила -94.69%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT.L и ^VVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEAT.L^VVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.69%

-78.10%

-16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-38.94%

+20.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.17%

-52.75%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.81%

-53.07%

-20.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.81%

-64.71%

-9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.04%

-58.69%

-35.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.33%

-43.41%

-33.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

23.20%

-11.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT.L и ^VVIX

Текущая волатильность для WisdomTree Wheat (WEAT.L) составляет 10.97%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что WEAT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEAT.L^VVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

12.53%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

59.37%

-39.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

82.86%

-58.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

87.13%

-54.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

85.80%

-57.02%

Часто задаваемые вопросы

WEAT.L and ^VVIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT.L и ^VVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор