PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WEAT.L с ^VVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WEAT.L и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Wheat (WEAT.L) и Cboe VVIX Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT.L показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции WEAT.L уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -6.97% против -2.34% соответственно.


WEAT.L

1 день
-1.59%
1 месяц
-8.78%
С начала года
12.54%
6 месяцев
9.33%
1 год
-0.67%
3 года*
-16.09%
5 лет*
-9.95%
10 лет*
-6.97%

^VVIX

1 день
-4.59%
1 месяц
1.83%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
6.98%
1 год
1.72%
3 года*
-1.50%
5 лет*
-2.95%
10 лет*
-2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT.L и ^VVIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT.L
WisdomTree Wheat
12.54%-17.66%-20.51%-25.55%-7.13%14.06%9.11%6.88%2.75%-13.04%
^VVIX
Cboe VVIX Index
-1.60%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%

Correlation

The correlation between WEAT.L and ^VVIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

-0.03

The correlation between WEAT.L and ^VVIX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Wheat

Cboe VVIX Index

Доходность на риск

WEAT.L vs. ^VVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WEAT.L
Ранг доходности на риск WEAT.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT.L: 99
Ранг коэф-та Мартина

^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT.L c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Wheat (WEAT.L) и Cboe VVIX Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WEAT.L^VVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.04

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

0.08

-0.15

WEAT.L vs. ^VVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT.L на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^VVIX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT.L и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEAT.L и ^VVIX

Максимальная просадка WEAT.L за все время составила -94.62%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -64.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT.L и ^VVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WEAT.L^VVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.62%

-64.71%

-29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-38.94%

+24.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.16%

-52.75%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.80%

-53.07%

-20.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.80%

-64.71%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.92%

-56.07%

-37.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.41%

-43.95%

-37.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

22.78%

-13.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT.L и ^VVIX

Текущая волатильность для WisdomTree Wheat (WEAT.L) составляет 4.70%, в то время как у Cboe VVIX Index (^VVIX) волатильность равна 32.38%. Это указывает на то, что WEAT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WEAT.L^VVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

32.38%

-27.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.62%

64.89%

-45.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

86.46%

-63.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.53%

88.20%

-55.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

86.11%

-56.95%

Часто задаваемые вопросы


WEAT.L and ^VVIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT.L и ^VVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор