PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT.L с ^VVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WEAT.L с ^VVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Wheat (WEAT.L) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).

WEAT.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Wheat. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WEAT.L и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Wheat (WEAT.L) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEAT.L и ^VVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT.L
WisdomTree Wheat		21.12%-17.67%-20.50%-25.55%-7.13%14.05%9.10%6.89%3.27%-13.04%
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		25.23%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, WEAT.L показывает доходность 21.12%, что значительно ниже, чем у ^VVIX с доходностью 25.23%. За последние 10 лет акции WEAT.L уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -6.84% против 3.59% соответственно.

WEAT.L

1 день
2.07%
1 месяц
5.67%
С начала года
21.12%
6 месяцев
16.79%
1 год
5.73%
3 года*
-12.81%
5 лет*
-7.85%
10 лет*
-6.84%

^VVIX

1 день
-9.22%
1 месяц
4.65%
С начала года
25.23%
6 месяцев
21.02%
1 год
17.08%
3 года*
9.86%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Wheat

CBOE VIX Volatility Index

Часто сравнивают с WEAT.L:
WEAT.L с WEATWEAT.L с CATL.LWEAT.L с CORN.LWEAT.L с HOGS.LWEAT.L с AIGG.LWEAT.L с SOYB.LWEAT.L с NGAS.L
Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с VXX^VVIX с ^VXN^VVIX с VIXY^VVIX с ETH-USD^VVIX с SPY^VVIX с XXXX

Доходность на риск

WEAT.L vs. ^VVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT.L
Ранг доходности на риск WEAT.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT.L c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Wheat (WEAT.L) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEAT.L^VVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.18

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.96

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.12

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.41

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

-0.52

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT.L vs. ^VVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT.L на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа ^VVIX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT.L и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEAT.L^VVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.04

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

0.04

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.03

-0.30

Корреляция

Корреляция между WEAT.L и ^VVIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок WEAT.L и ^VVIX

Максимальная просадка WEAT.L за все время составила -94.69%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT.L и ^VVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WEAT.L^VVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.69%

-78.10%

-16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-52.04%

+33.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.81%

-53.07%

-20.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.81%

-64.71%

-9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.53%

-44.10%

-49.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.19%

-43.32%

-33.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.84%

40.60%

-28.76%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT.L и ^VVIX

Текущая волатильность для WisdomTree Wheat (WEAT.L) составляет 8.50%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 37.88%. Это указывает на то, что WEAT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEAT.L^VVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

37.88%

-29.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

69.56%

-54.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

95.54%

-74.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.35%

87.96%

-55.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.65%

85.85%

-57.20%