Сравнение WEAT.L с ^VVIX
WEAT.L (WisdomTree Wheat) is Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Wheat, while ^VVIX (Cboe VVIX Index) is an index. Over the past 10 years, WEAT.L returned -4.77%/yr vs 1.65%/yr for ^VVIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WEAT.L и ^VVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT.L показывает доходность 28.94%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции WEAT.L уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -4.77% против 1.65% соответственно.
WEAT.L
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 10.66%
- 6 месяцев
- 25.77%
- С начала года
- 28.94%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- -9.08%
- 5 лет*
- -8.80%
- 10 лет*
- -4.77%
^VVIX
- 1 день
- 7.77%
- 1 месяц
- 10.94%
- 6 месяцев
- 2.76%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- -4.04%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение доходности по годам WEAT.L и ^VVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT.L WisdomTree Wheat | 28.94% | -17.66% | -20.51% | -25.55% | -7.13% | 14.06% | 9.11% | 6.88% | 2.75% | -13.04% |
^VVIX Cboe VVIX Index | 13.16% | -11.18% | 19.97% | 12.86% | -29.74% | -1.96% | 18.87% | 8.02% | -13.55% | 10.00% |
Correlation
The correlation between WEAT.L and ^VVIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | -0.03 |
The correlation between WEAT.L and ^VVIX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT.L vs. ^VVIX — Ранг доходности на риск
WEAT.L
^VVIX
Сравнение WEAT.L c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Wheat (WEAT.L) и Cboe VVIX Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAT.L | ^VVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.33 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 0.53 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAT.L и ^VVIX
Максимальная просадка WEAT.L за все время составила -94.62%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -64.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT.L и ^VVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT.L | ^VVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.62% | -64.71% | -29.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -38.94% | +22.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.16% | -52.75% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.80% | -53.07% | -20.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.80% | -64.71% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.03% | -49.48% | -43.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.45% | -43.99% | -37.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 24.32% | -16.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT.L и ^VVIX
Текущая волатильность для WisdomTree Wheat (WEAT.L) составляет 9.32%, в то время как у Cboe VVIX Index (^VVIX) волатильность равна 21.10%. Это указывает на то, что WEAT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT.L | ^VVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 21.10% | -11.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 65.07% | -44.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 87.19% | -62.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 88.21% | -55.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.23% | 86.09% | -56.86% |
Часто задаваемые вопросы
WEAT.L and ^VVIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WEAT.L и ^VVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор