PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WESCHD

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между WE и SCHD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WE и SCHD

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
8.31%
WE
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WeWork Inc. (WE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WE, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WE, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WE, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WE, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.08
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 6.85, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.006.85

Сравнение коэффициента Шарпа WE и SCHD


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.39
1.57
WE
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов WE и SCHD

WE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WE
WeWork Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок WE и SCHD


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-99.91%
-0.52%
WE
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности WE и SCHD

Текущая волатильность для WeWork Inc. (WE) составляет 0.00%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что WE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
3.13%
WE
SCHD