PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE.L с SPXP.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).

WDTE.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Information Technology Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDTE.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE.L и SPXP.L

2026 (YTD)202520242023
WDTE.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		-9.50%18.89%34.72%33.63%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-4.37%17.79%25.46%16.75%
Разные валюты инструментов

WDTE.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDTE.L показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью -4.15%.

WDTE.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-8.43%
1 год
20.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.36%
1 год
17.56%
3 года*
18.52%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с WDTE.L:
WDTE.L с VGTWDTE.L с JEPQWDTE.L с PIGI.LWDTE.L с BLOK.LWDTE.L с DRVG.LWDTE.L с ECAR.LWDTE.L с EQGB.L
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с VOOSPXP.L с SPXSSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SPXD.LSPXP.L с CNX1.L

Сравнение комиссий WDTE.L и SPXP.L

WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WDTE.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

WDTE.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE.L
Ранг доходности на риск WDTE.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTE.LSPXP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.10

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.60

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.60

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

11.38

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.L на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXP.L равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTE.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.88

+0.27

Корреляция

Корреляция между WDTE.L и SPXP.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.L и SPXP.L

Ни WDTE.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDTE.L и SPXP.L

Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и SPXP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTE.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-25.46%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-7.09%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-4.42%

-9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-3.54%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

1.97%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.L и SPXP.L

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что WDTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTE.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.36%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

8.64%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

15.89%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

15.62%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

16.85%

+4.73%