Сравнение WDTE.L с BLOK.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L).
WDTE.L и BLOK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Information Technology Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. BLOK.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.L и BLOK.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE.L и BLOK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE.L Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | -9.17% | 18.89% | 34.72% | 33.63% |
BLOK.L First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF | -2.05% | 31.58% | 16.58% | 10.87% |
Разные валюты инструментов
WDTE.L торгуется в USD, в то время как BLOK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BLOK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDTE.L показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у BLOK.L с доходностью -2.05%.
WDTE.L
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOK.L
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE.L и BLOK.L
WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BLOK.L в 0.65%.
Доходность на риск
WDTE.L vs. BLOK.L — Ранг доходности на риск
WDTE.L
BLOK.L
Сравнение WDTE.L c BLOK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE.L | BLOK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.81 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.21 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 8.04 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE.L | BLOK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.62 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между WDTE.L и BLOK.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.L и BLOK.L
Ни WDTE.L, ни BLOK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WDTE.L и BLOK.L
Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки BLOK.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и BLOK.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE.L | BLOK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -26.23% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -10.77% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -4.36% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -4.34% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.18% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.L и BLOK.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что WDTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE.L | BLOK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.08% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 10.33% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 16.58% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 16.35% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 18.23% | +3.37% |