Сравнение WDTE.L с SMH.L
WDTE.L (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WDTE.L is a Technology Equities fund tracking the S&P World ESG Enhanced Information Technology Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDTE.L returned 23.22%/yr vs 52.17%/yr for SMH.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WDTE.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE.L показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
WDTE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.11%
- 6 месяцев
- 9.36%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE.L Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 8.48% | 18.89% | 34.72% | 34.92% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 38.32% |
Correlation
The correlation between WDTE.L and SMH.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between WDTE.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
WDTE.L
SMH.L
Сравнение WDTE.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDTE.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 6.75 | -5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 24.23 | -21.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDTE.L и SMH.L
Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -45.38% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -16.68% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -36.25% | +10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -16.68% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -11.13% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 4.66% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.L и SMH.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) составляет 7.59%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что WDTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 16.02% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 30.92% | -12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 37.05% | -15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 33.59% | -11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 32.96% | -10.88% |
Сравнение комиссий WDTE.L и SMH.L
WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.L и SMH.L
Ни WDTE.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDTE.L and SMH.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDTE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDTE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
WDTE.L is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. WDTE.L tracks S&P World ESG Enhanced Information Technology Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для WDTE.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор