PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE.L с GXLK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE.L с GXLK.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L).

WDTE.L и GXLK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Information Technology Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. GXLK.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDTE.L и GXLK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE.L и GXLK.L

2026 (YTD)202520242023
WDTE.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		-9.17%18.89%34.72%33.63%
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		-8.53%24.63%22.65%30.17%
Разные валюты инструментов

WDTE.L торгуется в USD, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDTE.L показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у GXLK.L с доходностью -8.53%.

WDTE.L

1 день
3.62%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.22%
1 год
21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GXLK.L

1 день
3.59%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-6.70%
1 год
30.11%
3 года*
21.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с WDTE.L:
WDTE.L с VGTWDTE.L с JEPQWDTE.L с BLOK.LWDTE.L с DRVG.LWDTE.L с ESIT.LWDTE.L с FTWG.LWDTE.L с FWRG.L
Часто сравнивают с GXLK.L:
GXLK.L с XLKGXLK.L с EQQQ.LGXLK.L с ZPDT.DEGXLK.L с XLKQ.LGXLK.L с PCGH.LGXLK.L с VGTGXLK.L с SPY

Сравнение комиссий WDTE.L и GXLK.L

WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WDTE.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

WDTE.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE.L
Ранг доходности на риск WDTE.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GXLK.L
Ранг доходности на риск GXLK.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLK.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLK.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLK.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLK.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLK.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTE.LGXLK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.82

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.73

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

5.31

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE.L vs. GXLK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.L на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXLK.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.L и GXLK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTE.LGXLK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.24

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.50

+0.66

Корреляция

Корреляция между WDTE.L и GXLK.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.L и GXLK.L

Ни WDTE.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDTE.L и GXLK.L

Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки GXLK.L в -28.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и GXLK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTE.LGXLK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-28.24%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-16.67%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-13.78%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-7.83%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

6.29%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.L и GXLK.L

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) имеют волатильность 6.47% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTE.LGXLK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

6.19%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

15.15%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

24.23%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

27.99%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

27.99%

-6.39%