Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) Коэффициент Шарпа: 0.96
Коэффициент Шарпа WDTE.L равен 0.96, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.96 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.
Ранг коэффициента Шарпа WDTE.L
WDTE.L опережает 49.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
- Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
- Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов
Позиция WDTE.L на рынке
График показывает коэффициент Шарпа WDTE.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 0.49 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.49 до 1.45
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.45 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 5.86+
- Медиана (50-й перцентиль): 0.97 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc с другими ETF в категории Technology Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность WDTE.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| HNSS.L | HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 2.94 | |||
| SMGB.L | VanEck Semiconductor UCITS ETF | 2.61 | |||
| KARP.L | KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 1.84 | |||
| DRVG.L | Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing | 1.67 | |||
| ECAR.L | iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | 1.54 | |||
| INTL.L | WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 1.54 | |||
| ROBG.L | L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 1.50 | |||
| IAIX.L | Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc | 1.40 | |||
| ARKI.L | ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation | 1.39 | |||
| LEGR.L | First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF | 1.32 | |||
| WDTE.L | Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 0.96 |
Загрузка...
Explore WDTE.L risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.