PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE.L с KROG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE.L с KROG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L).

WDTE.L и KROG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Information Technology Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. KROG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDTE.L и KROG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE.L и KROG.L

2026 (YTD)202520242023
WDTE.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		-9.17%18.89%34.72%33.63%
KROG.L
Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating		13.48%7.94%-8.44%-23.53%
Разные валюты инструментов

WDTE.L торгуется в USD, в то время как KROG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KROG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDTE.L показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у KROG.L с доходностью 13.48%.

WDTE.L

1 день
3.62%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.22%
1 год
21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KROG.L

1 день
1.10%
1 месяц
-5.29%
С начала года
13.48%
6 месяцев
12.87%
1 год
15.65%
3 года*
-5.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с WDTE.L:
WDTE.L с VGTWDTE.L с JEPQWDTE.L с BLOK.LWDTE.L с DRVG.LWDTE.L с ESIT.LWDTE.L с FTWG.LWDTE.L с FWRG.L
Часто сравнивают с KROG.L:
KROG.L с LEGR.LKROG.L с EMQP.LKROG.L с SHLG.LKROG.L с DRVG.LKROG.L с CYBP.LKROG.L с FDN.LKROG.L с ECOG.L

Сравнение комиссий WDTE.L и KROG.L

WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KROG.L в 0.50%.

KROG.L
Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating
WDTE.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WDTE.L vs. KROG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE.L
Ранг доходности на риск WDTE.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
KROG.L
Ранг доходности на риск KROG.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROG.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROG.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROG.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROG.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROG.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.L c KROG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTE.LKROG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.86

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

3.37

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE.L vs. KROG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.L на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KROG.L равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.L и KROG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTE.LKROG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.86

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

-0.45

+1.62

Корреляция

Корреляция между WDTE.L и KROG.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.L и KROG.L

Ни WDTE.L, ни KROG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDTE.L и KROG.L

Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки KROG.L в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и KROG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTE.LKROG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-51.38%

+25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-9.85%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-38.96%

+25.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-34.20%

+29.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

3.79%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.L и KROG.L

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что WDTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTE.LKROG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

5.43%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

11.77%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

18.14%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

21.28%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

21.28%

+0.32%