Сравнение WDTE.L с DGIT.L
WDTE.L (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and DGIT.L (iShares Digitalisation UCITS Acc) are both Technology Equities funds - WDTE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Information Technology Index while DGIT.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDTE.L returned 23.22%/yr vs 12.15%/yr for DGIT.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE.L charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for DGIT.L.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.L и DGIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDTE.L торгуется в USD, в то время как DGIT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGIT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDTE.L показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у DGIT.L с доходностью 3.76%.
WDTE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.11%
- 6 месяцев
- 9.36%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGIT.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 4.76%
- С начала года
- 3.76%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE.L и DGIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE.L Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 8.48% | 18.89% | 34.72% | 34.92% |
DGIT.L iShares Digitalisation UCITS Acc | 3.76% | 4.89% | 21.96% | 21.08% |
Correlation
The correlation between WDTE.L and DGIT.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between WDTE.L and DGIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE.L vs. DGIT.L — Ранг доходности на риск
WDTE.L
DGIT.L
Сравнение WDTE.L c DGIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDTE.L | DGIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.04 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -0.10 | +2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDTE.L и DGIT.L
Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки DGIT.L в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и DGIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE.L | DGIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -46.83% | +21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -23.91% | +6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -23.91% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -4.79% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -15.33% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 10.94% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.L и DGIT.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что WDTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE.L | DGIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 5.92% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 15.00% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 18.04% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 25.30% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 23.95% | -1.87% |
Сравнение комиссий WDTE.L и DGIT.L
WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DGIT.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.L и DGIT.L
Ни WDTE.L, ни DGIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDTE.L and DGIT.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDTE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDTE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for DGIT.L.
WDTE.L tracks S&P World ESG Enhanced Information Technology Index, while DGIT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.L and 0.40% for DGIT.L.
Подберите оптимальное распределение для WDTE.L и DGIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор