Сравнение WDP.BR с VTR
WDP.BR (Warehouses De Pauw NV) and VTR (Ventas, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WDP.BR in REIT - Industrial, VTR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, WDP.BR returned 8.73%/yr vs 5.87%/yr for VTR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDP.BR и VTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDP.BR торгуется в EUR, в то время как VTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDP.BR показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у VTR с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции WDP.BR превзошли акции VTR по среднегодовой доходности: 8.73% против 5.87% соответственно.
WDP.BR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 8.73%
VTR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 22.65%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение доходности по годам WDP.BR и VTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDP.BR Warehouses De Pauw NV | 0.76% | 20.94% | -31.22% | 9.52% | -35.68% | 52.06% | 24.54% | 44.26% | 27.20% | 13.76% |
VTR Ventas, Inc. | 5.46% | 19.06% | 30.31% | 11.61% | -2.86% | 15.78% | -17.24% | 5.76% | 8.30% | -11.67% |
Correlation
The correlation between WDP.BR and VTR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDP.BR vs. VTR — Ранг доходности на риск
WDP.BR
VTR
Сравнение WDP.BR c VTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warehouses De Pauw NV (WDP.BR) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDP.BR | VTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.66 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 8.95 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDP.BR | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.58 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.50 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.17 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.29 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок WDP.BR и VTR
Максимальная просадка WDP.BR за все время составила -53.49%, что меньше максимальной просадки VTR в -76.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDP.BR и VTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDP.BR | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.49% | -76.77% | +23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -11.68% | -3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -19.45% | -15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.49% | -33.97% | -19.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.49% | -76.77% | +23.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.96% | -7.69% | -33.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -16.38% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 3.50% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDP.BR и VTR
Текущая волатильность для Warehouses De Pauw NV (WDP.BR) составляет 4.65%, в то время как у Ventas, Inc. (VTR) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что WDP.BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDP.BR | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 7.83% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 15.13% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 19.78% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 24.54% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 34.86% | -10.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDP.BR и VTR
Дивидендная доходность WDP.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VTR в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 2.46% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
WDP.BR Warehouses De Pauw NV | 4.01% | 3.80% | 4.13% | 2.46% | 2.31% | 1.33% | 1.83% | 2.07% | 2.73% | 3.19% | 3.41% | 3.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDP.BR и VTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warehouses De Pauw NV и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WDP.BR and VTR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDP.BR и VTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор