Сравнение WDP.BR с ^GSPC
WDP.BR (Warehouses De Pauw NV) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, WDP.BR returned 16.97%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDP.BR и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDP.BR торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDP.BR показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции WDP.BR превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.97% против 12.65% соответственно.
WDP.BR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- -1.25%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 16.97%
- Всё время*
- 11.85%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам WDP.BR и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDP.BR Warehouses De Pauw NV | 6.94% | 28.11% | -31.14% | 9.64% | -35.64% | 52.18% | 24.66% | 70.58% | 58.70% | 44.25% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between WDP.BR and ^GSPC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between WDP.BR and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDP.BR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WDP.BR
^GSPC
Сравнение WDP.BR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warehouses De Pauw NV (WDP.BR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDP.BR | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.70 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 9.96 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDP.BR и ^GSPC
Максимальная просадка WDP.BR за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDP.BR и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDP.BR | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -50.14% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -7.57% | -7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.49% | -23.99% | -10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.35% | -23.99% | -29.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.35% | -33.42% | -19.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.43% | -1.73% | -31.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.39% | -8.49% | -10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 2.05% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDP.BR и ^GSPC
Warehouses De Pauw NV (WDP.BR) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что WDP.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDP.BR | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 2.79% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 9.21% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 12.64% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.43% | 16.83% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.75% | 18.61% | +9.14% |
Часто задаваемые вопросы
WDP.BR and ^GSPC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDP.BR и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор