PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDP.BR с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDP.BR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Warehouses De Pauw NV (WDP.BR) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDP.BR торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDP.BR показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции WDP.BR превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.97% против 12.65% соответственно.


WDP.BR

1 день
0.09%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
2.05%
С начала года
6.94%
1 год
16.87%
3 года*
-1.25%
5 лет*
-4.66%
10 лет*
16.97%
Всё время*
11.85%

^GSPC

1 день
0.01%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
8.98%
С начала года
11.89%
1 год
20.36%
3 года*
16.94%
5 лет*
12.03%
10 лет*
12.65%
Всё время*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDP.BR и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDP.BR
Warehouses De Pauw NV
6.94%28.11%-31.14%9.64%-35.64%52.18%24.66%70.58%58.70%44.25%
^GSPC
S&P 500 Index
11.89%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%

Correlation

The correlation between WDP.BR and ^GSPC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г.

0.18

The correlation between WDP.BR and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Warehouses De Pauw NV

S&P 500 Index

Доходность на риск

WDP.BR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDP.BR
Ранг доходности на риск WDP.BR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDP.BR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDP.BR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDP.BR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDP.BR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDP.BR: 6767
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDP.BR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warehouses De Pauw NV (WDP.BR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WDP.BR^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.70

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

9.96

-7.67

WDP.BR vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDP.BR на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDP.BR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDP.BR и ^GSPC

Максимальная просадка WDP.BR за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDP.BR и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WDP.BR^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-50.14%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-7.57%

-7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.49%

-23.99%

-10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

-23.99%

-29.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.35%

-33.42%

-19.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.43%

-1.73%

-31.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-8.49%

-10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

2.05%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WDP.BR и ^GSPC

Warehouses De Pauw NV (WDP.BR) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что WDP.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WDP.BR^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

2.79%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

9.21%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

12.64%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.43%

16.83%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

18.61%

+9.14%

Часто задаваемые вопросы


WDP.BR and ^GSPC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDP.BR и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор