PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDO.TO с ERO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDO.TO с ERO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) and ERO (Ero Copper Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — WDO.TO in Gold, ERO in Copper. Over the past 5 years, WDO.TO returned 15.05%/yr vs 7.66%/yr for ERO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDO.TO и ERO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Ero Copper Corp (ERO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDO.TO торгуется в CAD, в то время как ERO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDO.TO показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у ERO с доходностью 6.11%.

WDO.TO

1 день
3.21%
1 месяц
-18.02%
С начала года
11.61%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.38%
3 года*
51.49%
5 лет*
15.05%
10 лет*
30.81%

ERO

1 день
6.41%
1 месяц
-3.13%
С начала года
6.11%
6 месяцев
18.09%
1 год
91.97%
3 года*
16.21%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDO.TO и ERO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd.		11.61%76.14%67.44%3.07%-35.01%8.38%4.42%129.57%109.95%3.94%
ERO
Ero Copper Corp		6.11%100.29%-7.40%12.10%-4.37%-5.78%-13.08%141.30%30.75%52.91%

Correlation

The correlation between WDO.TO and ERO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г.

0.24

The correlation between WDO.TO and ERO shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDO.TO:

CA$3.84B

ERO:

$3.09B

EPS

WDO.TO:

CA$2.68

ERO:

$2.80

Коэффициент P/E

WDO.TO:

9.47

ERO:

10.51

Коэффициент PEG

WDO.TO:

0.11

ERO:

0.11

Коэффициент P/S

WDO.TO:

3.74

ERO:

3.32

Коэффициент P/B

WDO.TO:

3.77

ERO:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

WDO.TO:

CA$1.03B

ERO:

$925.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

WDO.TO:

CA$636.67M

ERO:

$394.67M

EBITDA (12 мес.)

WDO.TO:

CA$694.56M

ERO:

$528.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wesdome Gold Mines Ltd.

Ero Copper Corp

Часто сравнивают с WDO.TO:
WDO.TO с AEM.TOWDO.TO с SLS.TOWDO.TO с ^TNXWDO.TO с TLTWDO.TO с KNT.TOWDO.TO с SKEWDO.TO с KTN
Часто сравнивают с ERO:
ERO с SCCOERO с CPERERO с IEURERO с IEERO с ANTO.LERO с TMCERO с ICOP

Доходность на риск

WDO.TO vs. ERO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDO.TO
Ранг доходности на риск WDO.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDO.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDO.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDO.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDO.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDO.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ERO
Ранг доходности на риск ERO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDO.TO c ERO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Ero Copper Corp (ERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDO.TOERODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.59

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.03

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.49

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

5.39

-2.88

WDO.TO vs. ERO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDO.TO на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ERO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDO.TO и ERO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDO.TO и ERO

Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки ERO в -64.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и ERO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDO.TOEROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.14%

-64.47%

-24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.42%

-37.06%

+11.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.42%

-57.79%

+32.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.68%

-61.81%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

-20.16%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.24%

-24.88%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.33%

17.11%

-5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WDO.TO и ERO

Текущая волатильность для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) составляет 21.04%, в то время как у Ero Copper Corp (ERO) волатильность равна 26.34%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDO.TOEROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.04%

26.34%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.78%

47.72%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.05%

58.28%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.93%

55.39%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.26%

59.23%

-5.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDO.TO и ERO

Ни WDO.TO, ни ERO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDO.TO и ERO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и Ero Copper Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
299.79M
259.52M
(WDO.TO) Общая выручка
(ERO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WDO.TO значения в CAD, ERO значения в USD

Сравнение рентабельности WDO.TO и ERO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wesdome Gold Mines Ltd. и Ero Copper Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
62.9%
39.8%
Активы портфеля
WDO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.

ERO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о валовой прибыли в 103.33M при выручке в 259.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

WDO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.

ERO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила об операционной прибыли в 90.17M при выручке в 259.52M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.

WDO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.

ERO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о чистой прибыли в 107.26M при выручке в 259.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.

Часто задаваемые вопросы

WDO.TO and ERO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и ERO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор