PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDNA с SPAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDNA с SPAQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) and SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) are both Health & Biotech Equities funds. WDNA is passively managed, while SPAQ is actively managed. Over the past 3 years, WDNA returned 3.54%/yr vs 5.87%/yr for SPAQ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. WDNA charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for SPAQ.

Доходность

Сравнение доходности WDNA и SPAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDNA показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у SPAQ с доходностью 2.81%.

WDNA

1 день
2.94%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.44%
1 год
50.50%
3 года*
3.54%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
—

SPAQ

1 день
0.00%
1 месяц
1.51%
С начала года
2.81%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.98%
3 года*
5.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDNA и SPAQ

2026 (YTD)202520242023
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		8.96%22.68%-14.18%-5.45%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		2.81%7.35%4.33%5.52%

Correlation

The correlation between WDNA and SPAQ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г.

0.05

Сравнение распределения секторов WDNA и SPAQ

Секторы
WDNA
SPAQ

Здравоохранение

85.0%

-

Сырьевые материалы

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

91.6%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

WDNA
85.0%
SPAQ

-

Сырьевые материалы

WDNA
6.5%
SPAQ

-

Потребительский защитный сектор

WDNA
3.0%
SPAQ

-

Энергетика

WDNA
1.1%
SPAQ

-

Коммуникационные услуги

WDNA

-

SPAQ

-

Потребительский циклический сектор

WDNA

-

SPAQ

-

Финансовые услуги

WDNA

-

SPAQ
91.6%

Промышленность

WDNA

-

SPAQ
0.1%

Недвижимость

WDNA

-

SPAQ

-

Технологии

WDNA

-

SPAQ

-

Коммунальные услуги

WDNA

-

SPAQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution Fund

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHG
Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDXSPAQ с MEDISPAQ с NVIRSPAQ с XBISPAQ с XLVSPAQ с ARKGSPAQ с STIP

Доходность на риск

WDNA vs. SPAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDNA c SPAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDNASPAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.57

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
0.84

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

0.94

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

3.39

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDNA vs. SPAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDNA на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа SPAQ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNA и SPAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDNASPAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.57

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.86

-1.05

Просадки

Сравнение просадок WDNA и SPAQ

Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и SPAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDNASPAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-5.30%

-53.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-5.30%

-6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.25%

-5.30%

-32.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.86%

-0.01%

-29.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.64%

-0.54%

-35.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

1.47%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и SPAQ

WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что WDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDNASPAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

1.95%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

5.01%

+11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

8.80%

+16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

7.00%

+18.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

7.00%

+18.07%

Сравнение комиссий WDNA и SPAQ

WDNA берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и SPAQ

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности SPAQ в 16.23%

ПозицияTTM20252024202320222021
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.23%16.69%3.00%2.60%0.00%0.00%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.19%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%

Часто задаваемые вопросы

WDNA and SPAQ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDNA has higher volatility (7.35%) compared to SPAQ (1.95%). In terms of maximum drawdown, WDNA dropped -58.87% vs SPAQ's -5.30%.

On 3-year performance, SPAQ leads with 5.87% vs 3.54% for WDNA. On fees, WDNA is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPAQ has performed better with a 5.87% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDNA is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.

SPAQ has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 4.19% for WDNA.

They also come from different issuers: WisdomTree and Horizon. Their fees differ too: 0.45% for WDNA and 0.85% for SPAQ.

WDNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDNA и SPAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор