PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDFE.L с XUFB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDFE.L с XUFB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L).

WDFE.L и XUFB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDFE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Financials Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. XUFB.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDFE.L и XUFB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDFE.L и XUFB.L

2026 (YTD)202520242023
WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		-4.97%27.03%25.78%15.69%
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		-7.04%32.71%37.68%20.38%
Разные валюты инструментов

WDFE.L торгуется в USD, в то время как XUFB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUFB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDFE.L показывает доходность -4.97%, что значительно выше, чем у XUFB.L с доходностью -7.04%.

WDFE.L

1 день
2.82%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
0.94%
1 год
13.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUFB.L

1 день
3.12%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
1.71%
1 год
26.43%
3 года*
29.06%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с WDFE.L:
WDFE.L с FNCE.LWDFE.L с IPRV.LWDFE.L с XLFS.LWDFE.L с IUFS.LWDFE.L с XWFS.LWDFE.L с BNKS.LWDFE.L с ESIF.L
Часто сравнивают с XUFB.L:
XUFB.L с UIFS.LXUFB.L с EXV1.DEXUFB.L с X7PP.LXUFB.L с ^GSPCXUFB.L с SMGB.LXUFB.L с XSTC.LXUFB.L с VGT

Сравнение комиссий WDFE.L и XUFB.L

WDFE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XUFB.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D

Доходность на риск

WDFE.L vs. XUFB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDFE.L
Ранг доходности на риск WDFE.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDFE.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDFE.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDFE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XUFB.L
Ранг доходности на риск XUFB.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFB.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFB.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFB.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFB.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFB.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDFE.L c XUFB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDFE.LXUFB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.06

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.47

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.57

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

4.80

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDFE.L vs. XUFB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDFE.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа XUFB.L равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDFE.L и XUFB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDFE.LXUFB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.06

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.42

+0.94

Корреляция

Корреляция между WDFE.L и XUFB.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDFE.L и XUFB.L

WDFE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

TTM20252024202320222021
WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		1.87%1.71%1.92%2.54%3.43%1.76%

Просадки

Сравнение просадок WDFE.L и XUFB.L

Максимальная просадка WDFE.L за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки XUFB.L в -48.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFE.L и XUFB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WDFE.LXUFB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.10%

-41.84%

+25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-14.91%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-8.98%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-12.47%

+10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.78%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности WDFE.L и XUFB.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) составляет 6.05%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что WDFE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUFB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDFE.LXUFB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.81%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

15.85%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

24.87%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

25.19%

-9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

30.37%

-15.00%