PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDFE.L с XSFN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDFE.L с XSFN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L).

WDFE.L и XSFN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDFE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Financials Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. XSFN.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDFE.L и XSFN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDFE.L и XSFN.L

2026 (YTD)202520242023
WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		-4.97%27.03%25.78%15.69%
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		-9.99%15.97%31.68%17.13%
Разные валюты инструментов

WDFE.L торгуется в USD, в то время как XSFN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSFN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDFE.L показывает доходность -4.97%, что значительно выше, чем у XSFN.L с доходностью -9.99%.

WDFE.L

1 день
2.82%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
0.94%
1 год
13.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSFN.L

1 день
1.69%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-7.16%
1 год
2.23%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с WDFE.L:
WDFE.L с FNCE.LWDFE.L с IPRV.LWDFE.L с XLFS.LWDFE.L с IUFS.LWDFE.L с XWFS.LWDFE.L с BNKS.LWDFE.L с ESIF.L
Часто сравнивают с XSFN.L:
XSFN.L с FNCW.LXSFN.L с IGLN.LXSFN.L с XSHC.LXSFN.L с SC02.DEXSFN.L с RSPFXSFN.L с CB5.LXSFN.L с UIFS.L

Сравнение комиссий WDFE.L и XSFN.L

WDFE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XSFN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Доходность на риск

WDFE.L vs. XSFN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDFE.L
Ранг доходности на риск WDFE.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDFE.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDFE.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDFE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XSFN.L
Ранг доходности на риск XSFN.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSFN.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSFN.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSFN.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSFN.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSFN.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDFE.L c XSFN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDFE.LXSFN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.12

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.29

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.09

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

0.28

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDFE.L vs. XSFN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDFE.L на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа XSFN.L равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDFE.L и XSFN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDFE.LXSFN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.12

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.57

+0.79

Корреляция

Корреляция между WDFE.L и XSFN.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDFE.L и XSFN.L

WDFE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSFN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM2025202420232022202120202019
WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.21%1.14%1.10%1.69%2.57%1.31%1.31%3.49%

Просадки

Сравнение просадок WDFE.L и XSFN.L

Максимальная просадка WDFE.L за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки XSFN.L в -36.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFE.L и XSFN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WDFE.LXSFN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.10%

-33.95%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-13.39%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-10.89%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-6.11%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.71%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WDFE.L и XSFN.L

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что WDFE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSFN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDFE.LXSFN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.03%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

10.95%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

18.65%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

20.53%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

26.00%

-10.63%