PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDFE.L с UIFS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDFE.L и UIFS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDFE.L и UIFS.L


2026 (YTD)202520242023
WDFE.L
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
-4.97%27.03%25.78%15.69%
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)
-9.59%15.15%30.03%15.66%
Разные валюты инструментов

WDFE.L торгуется в USD, в то время как UIFS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UIFS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDFE.L показывает доходность -4.97%, что значительно выше, чем у UIFS.L с доходностью -9.59%.


WDFE.L

1 день
2.82%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
0.94%
1 год
13.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UIFS.L

1 день
1.77%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-6.86%
1 год
0.96%
3 года*
17.41%
5 лет*
9.23%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий WDFE.L и UIFS.L

WDFE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии UIFS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WDFE.L vs. UIFS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDFE.L
Ранг доходности на риск WDFE.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDFE.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDFE.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDFE.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDFE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина

UIFS.L
Ранг доходности на риск UIFS.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIFS.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDFE.L c UIFS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDFE.LUIFS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.05

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.20

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.03

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.01

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

0.04

+4.06

WDFE.L vs. UIFS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDFE.L на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа UIFS.L равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDFE.L и UIFS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDFE.LUIFS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.05

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.52

+0.84

Корреляция

Корреляция между WDFE.L и UIFS.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDFE.L и UIFS.L

Ни WDFE.L, ни UIFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDFE.L и UIFS.L

Максимальная просадка WDFE.L за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки UIFS.L в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFE.L и UIFS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WDFE.LUIFS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.10%

-35.31%

+19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.90%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-10.42%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-6.05%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.61%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WDFE.L и UIFS.L

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что WDFE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDFE.LUIFS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

4.82%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

10.61%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

18.42%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

18.69%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

20.88%

-5.51%