Сравнение WDFE.L с IDPE.L
WDFE.L (Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc) and IDPE.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) are both Financials Equities funds - WDFE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Financials Index while IDPE.L tracks the S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, WDFE.L returned 24.29%/yr vs 9.31%/yr for IDPE.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDFE.L charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for IDPE.L.
Доходность
Сравнение доходности WDFE.L и IDPE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDFE.L показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у IDPE.L с доходностью -11.15%.
WDFE.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 9.34%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDPE.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -13.72%
- С начала года
- -11.15%
- 1 год
- -16.47%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение доходности по годам WDFE.L и IDPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDFE.L Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | 9.52% | 27.03% | 25.78% | 17.26% |
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -11.15% | 1.30% | 23.80% | 34.06% |
Correlation
The correlation between WDFE.L and IDPE.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between WDFE.L and IDPE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDFE.L vs. IDPE.L — Ранг доходности на риск
WDFE.L
IDPE.L
Сравнение WDFE.L c IDPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDFE.L | IDPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.88 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.66 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | -1.18 | +8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDFE.L и IDPE.L
Максимальная просадка WDFE.L за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки IDPE.L в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFE.L и IDPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDFE.L | IDPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.10% | -82.58% | +66.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -24.69% | +14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.10% | -25.17% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.65% | +17.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -20.32% | +18.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 13.88% | -10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDFE.L и IDPE.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) составляет 3.84%, в то время как у iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что WDFE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDFE.L | IDPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.39% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 16.87% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 20.82% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 22.36% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 22.11% | -6.86% |
Сравнение комиссий WDFE.L и IDPE.L
WDFE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IDPE.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDFE.L и IDPE.L
WDFE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDPE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 3.82% | 2.96% | 3.03% | 3.35% | 4.36% | 2.54% | 3.56% | 3.25% | 5.05% | 4.96% | 4.33% | 5.53% |
WDFE.L Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDFE.L and IDPE.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDFE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDFE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for IDPE.L.
WDFE.L tracks S&P World ESG Enhanced Financials Index, while IDPE.L tracks S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WDFE.L and 0.75% for IDPE.L.
Подберите оптимальное распределение для WDFE.L и IDPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор