Сравнение IDPE.L с FLES.L
IDPE.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - IDPE.L is a Financials Equities fund tracking the S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDPE.L returned 4.52%/yr vs 1.56%/yr for FLES.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IDPE.L charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности IDPE.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDPE.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDPE.L показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у FLES.L с доходностью -1.79%.
IDPE.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -13.72%
- С начала года
- -11.15%
- 1 год
- -16.47%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 10.81%
FLES.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- -1.79%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDPE.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -11.15% | 1.30% | 23.80% | 39.29% | -28.48% | 41.86% | 4.59% | 43.87% | -12.38% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.79% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | -5.88% | -6.70% | 8.72% | -1.43% | -1.37% |
Correlation
The correlation between IDPE.L and FLES.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDPE.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
IDPE.L
FLES.L
Сравнение IDPE.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDPE.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.02 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.07 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.15 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDPE.L и FLES.L
Максимальная просадка IDPE.L за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPE.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDPE.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -22.21% | -60.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -5.08% | -19.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.17% | -7.56% | -17.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -19.33% | -19.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -4.27% | -13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.32% | -6.60% | -13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 2.42% | +11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDPE.L и FLES.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что IDPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDPE.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 1.24% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 4.55% | +12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 6.19% | +14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 7.64% | +14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 7.25% | +14.86% |
Сравнение комиссий IDPE.L и FLES.L
IDPE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDPE.L и FLES.L
Дивидендная доходность IDPE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FLES.L в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 3.82% | 2.96% | 3.03% | 3.35% | 4.36% | 2.54% | 3.56% | 3.25% | 5.05% | 4.96% | 4.33% | 5.53% |
Часто задаваемые вопросы
IDPE.L and FLES.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for IDPE.L.
IDPE.L is categorized as Financials Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. IDPE.L tracks S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.75% for IDPE.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для IDPE.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор