Сравнение WDFE.L с FING.L
WDFE.L (Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc) and FING.L (Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing) are both Financials Equities funds - WDFE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Financials Index while FING.L tracks the Indxx Global Fintech Thematic. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDFE.L returned 23.42%/yr vs 6.46%/yr for FING.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDFE.L charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for FING.L.
Доходность
Сравнение доходности WDFE.L и FING.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDFE.L торгуется в USD, в то время как FING.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FING.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDFE.L показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у FING.L с доходностью -15.38%.
WDFE.L
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FING.L
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -15.38%
- 6 месяцев
- -17.29%
- 1 год
- -21.39%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDFE.L и FING.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDFE.L Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | 0.50% | 27.03% | 25.78% | 15.69% |
FING.L Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing | -15.38% | -5.54% | 21.97% | 24.28% |
Correlation
The correlation between WDFE.L and FING.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between WDFE.L and FING.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDFE.L vs. FING.L — Ранг доходности на риск
WDFE.L
FING.L
Сравнение WDFE.L c FING.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing (FING.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDFE.L | FING.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.54 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | -1.02 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDFE.L | FING.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.74 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | -0.41 | +1.83 |
Просадки
Сравнение просадок WDFE.L и FING.L
Максимальная просадка WDFE.L за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки FING.L в -60.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFE.L и FING.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDFE.L | FING.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.10% | -60.60% | +44.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -36.53% | +26.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.10% | -36.53% | +20.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -45.57% | +44.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -42.47% | +40.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 19.39% | -16.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDFE.L и FING.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) составляет 3.75%, в то время как у Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing (FING.L) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что WDFE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FING.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDFE.L | FING.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 7.88% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 20.77% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 26.97% | -13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 30.65% | -15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 30.65% | -15.30% |
Сравнение комиссий WDFE.L и FING.L
WDFE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FING.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDFE.L и FING.L
Ни WDFE.L, ни FING.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FING.L Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.08% |
WDFE.L Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDFE.L and FING.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDFE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDFE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for FING.L.
WDFE.L tracks S&P World ESG Enhanced Financials Index, while FING.L tracks Indxx Global Fintech Thematic. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.18% for WDFE.L and 0.60% for FING.L.
Подберите оптимальное распределение для WDFE.L и FING.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор