Сравнение WDFE.L с BNKE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L).
WDFE.L и BNKE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDFE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Financials Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. BNKE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDFE.L и BNKE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDFE.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDFE.L Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | -4.97% | 27.03% | 25.78% | 15.69% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | -6.28% | 115.03% | 23.11% | 18.10% |
Разные валюты инструментов
WDFE.L торгуется в USD, в то время как BNKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDFE.L показывает доходность -4.97%, что значительно выше, чем у BNKE.L с доходностью -6.28%.
WDFE.L
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKE.L
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 48.31%
- 3 года*
- 45.77%
- 5 лет*
- 29.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDFE.L и BNKE.L
WDFE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Доходность на риск
WDFE.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
WDFE.L
BNKE.L
Сравнение WDFE.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDFE.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.78 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.25 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.49 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 8.52 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDFE.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.78 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.69 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между WDFE.L и BNKE.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDFE.L и BNKE.L
Ни WDFE.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WDFE.L и BNKE.L
Максимальная просадка WDFE.L за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFE.L и BNKE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDFE.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.10% | -48.52% | +32.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -16.66% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -10.88% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -10.54% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.79% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDFE.L и BNKE.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) составляет 6.05%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что WDFE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDFE.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 10.43% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 18.43% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 27.00% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 27.95% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 32.11% | -16.74% |