Сравнение WDEP.L с IEVL.L
WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past year, WDEP.L returned -0.69% vs 36.39% for IEVL.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. WDEP.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.
Доходность
Сравнение доходности WDEP.L и IEVL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDEP.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDEP.L показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.11%.
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- -0.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEVL.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 36.39%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам WDEP.L и IEVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 13.11% | 25.69% |
Correlation
The correlation between WDEP.L and IEVL.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEP.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск
WDEP.L
IEVL.L
Сравнение WDEP.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEP.L | IEVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.48 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.42 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 12.70 | -12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEP.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.68 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WDEP.L и IEVL.L
Максимальная просадка WDEP.L за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEP.L и IEVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEP.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -34.82% | +15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -10.59% | -8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -0.82% | -13.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -6.05% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 2.86% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEP.L и IEVL.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что WDEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEP.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 4.85% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 11.06% | +11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.59% | 13.52% | +15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.09% | 15.24% | +14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 17.13% | +12.96% |
Сравнение комиссий WDEP.L и IEVL.L
WDEP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IEVL.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEP.L и IEVL.L
Ни WDEP.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDEP.L and IEVL.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WDEP.L and 0.25% for IEVL.L.
Подберите оптимальное распределение для WDEP.L и IEVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор