Сравнение WDEF.L с WDGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF).
WDEF.L и WDGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. WDGF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDEF.L и WDGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDEF.L и WDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 13.88% | -6.75% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 12.89% | -0.41% |
Разные валюты инструментов
WDEF.L торгуется в EUR, в то время как WDGF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDGF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDEF.L показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у WDGF с доходностью 12.89%.
WDEF.L
- 1 день
- 6.40%
- 1 месяц
- 24.64%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
WDGF
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDEF.L и WDGF
WDEF.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WDGF в 0.45%.
Доходность на риск
WDEF.L vs. WDGF — Ранг доходности на риск
WDEF.L
WDGF
Сравнение WDEF.L c WDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEF.L | WDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEF.L | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.09 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между WDEF.L и WDGF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEF.L и WDGF
WDEF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 0.00% | 0.00% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.04% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок WDEF.L и WDGF
Максимальная просадка WDEF.L за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки WDGF в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEF.L и WDGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDEF.L | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -13.29% | -22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -5.88% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -4.47% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEF.L и WDGF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDEF.L | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.34% | 21.89% | +53.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.79% | 21.89% | +20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.94% | 21.89% | +20.05% |