PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDEF.L с AIGC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDEF.L и AIGC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEF.L и AIGC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR
13.88%26.22%-2.46%20.25%-19.48%26.65%3.41%37.42%-17.34%4.40%
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities
24.42%2.80%8.47%-10.18%20.80%36.38%-11.83%9.49%-7.12%-0.57%
Разные валюты инструментов

WDEF.L торгуется в EUR, в то время как AIGC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDEF.L показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у AIGC.L с доходностью 24.42%.


WDEF.L

1 день
6.40%
1 месяц
24.64%
С начала года
13.88%
6 месяцев
1.45%
1 год
28.91%
3 года*
14.17%
5 лет*
9.60%
10 лет*

AIGC.L

1 день
-1.50%
1 месяц
10.02%
С начала года
24.42%
6 месяцев
31.94%
1 год
21.54%
3 года*
10.39%
5 лет*
13.19%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

WisdomTree Broad Commodities

Сравнение комиссий WDEF.L и AIGC.L

WDEF.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIGC.L в 0.49%.


Доходность на риск

WDEF.L vs. AIGC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина

AIGC.L
Ранг доходности на риск AIGC.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGC.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGC.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGC.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGC.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGC.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEF.L c AIGC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDEF.LAIGC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.25

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.71

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.95

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

3.42

+2.41

WDEF.L vs. AIGC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEF.L на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа AIGC.L равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEF.L и AIGC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDEF.LAIGC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.25

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.87

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.01

+0.41

Корреляция

Корреляция между WDEF.L и AIGC.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEF.L и AIGC.L

Ни WDEF.L, ни AIGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDEF.L и AIGC.L

Максимальная просадка WDEF.L за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки AIGC.L в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEF.L и AIGC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WDEF.LAIGC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-75.92%

+40.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.81%

-8.96%

-16.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-26.98%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-38.32%

+34.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-51.15%

+42.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

3.40%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEF.L и AIGC.L

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) имеет более высокую волатильность в 47.36% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что WDEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDEF.LAIGC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.36%

8.02%

+39.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.01%

13.76%

+55.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.34%

17.43%

+57.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

18.28%

+24.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

16.31%

+25.63%