Сравнение WDEF.L с AIGC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L).
WDEF.L и AIGC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. AIGC.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDEF.L и AIGC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDEF.L и AIGC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 13.88% | 26.22% | -2.46% | 20.25% | -19.48% | 26.65% | 3.41% | 37.42% | -17.34% | 4.40% |
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 24.42% | 2.80% | 8.47% | -10.18% | 20.80% | 36.38% | -11.83% | 9.49% | -7.12% | -0.57% |
Разные валюты инструментов
WDEF.L торгуется в EUR, в то время как AIGC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDEF.L показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у AIGC.L с доходностью 24.42%.
WDEF.L
- 1 день
- 6.40%
- 1 месяц
- 24.64%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
AIGC.L
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 31.94%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDEF.L и AIGC.L
WDEF.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIGC.L в 0.49%.
Доходность на риск
WDEF.L vs. AIGC.L — Ранг доходности на риск
WDEF.L
AIGC.L
Сравнение WDEF.L c AIGC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEF.L | AIGC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.25 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.71 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.95 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 3.42 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEF.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.25 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.87 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.01 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между WDEF.L и AIGC.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEF.L и AIGC.L
Ни WDEF.L, ни AIGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WDEF.L и AIGC.L
Максимальная просадка WDEF.L за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки AIGC.L в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEF.L и AIGC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDEF.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -75.92% | +40.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.81% | -8.96% | -16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -26.98% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -38.32% | +34.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -51.15% | +42.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 3.40% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEF.L и AIGC.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) имеет более высокую волатильность в 47.36% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что WDEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDEF.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.36% | 8.02% | +39.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.01% | 13.76% | +55.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.34% | 17.43% | +57.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.79% | 18.28% | +24.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.94% | 16.31% | +25.63% |