PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.L с SXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDEE.L с SXLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) and SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index while SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.L returned 18.95%/yr vs 17.26%/yr for SXLE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WDEE.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for SXLE.L.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.L и SXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDEE.L показывает доходность 29.98%, а SXLE.L немного выше – 30.51%.

WDEE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
29.98%
6 месяцев
27.20%
1 год
39.55%
3 года*
18.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXLE.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.01%
С начала года
30.51%
6 месяцев
29.43%
1 год
46.36%
3 года*
17.26%
5 лет*
20.21%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.L и SXLE.L

2026 (YTD)202520242023
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc		29.98%9.01%4.02%7.64%
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		30.51%9.74%3.75%-0.14%

Correlation

The correlation between WDEE.L and SXLE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.93

The correlation between WDEE.L and SXLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с WDEE.L:
WDEE.L с WNDG.LWDEE.L с MLPD.LWDEE.L с IGDA.LWDEE.L с XLEP.LWDEE.L с FWRG.LWDEE.L с ENGY.LWDEE.L с IUES.L
Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с ACWI.L

Доходность на риск

WDEE.L vs. SXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.L c SXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.LSXLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.12

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.64

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.17

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

9.94

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.L vs. SXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXLE.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.L и SXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.LSXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.12

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.35

+0.48

Просадки

Сравнение просадок WDEE.L и SXLE.L

Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки SXLE.L в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и SXLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDEE.LSXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-66.60%

+48.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-14.55%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-20.90%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-7.44%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-13.96%

+10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.65%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.L и SXLE.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 6.83%, в то время как у State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDEE.LSXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

8.15%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

18.52%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

21.87%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

26.65%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

28.66%

-9.56%

Сравнение комиссий WDEE.L и SXLE.L

WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SXLE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.L и SXLE.L

Ни WDEE.L, ни SXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WDEE.L and SXLE.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WDEE.L.

WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index, while SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.L and 0.15% for SXLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.L и SXLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор