Сравнение WDEE.L с EYED.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L).
WDEE.L и EYED.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World Energy Targeted & Screened Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. EYED.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 7 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDEE.L и EYED.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDEE.L и EYED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 29.34% | 9.01% | 4.02% | 7.64% |
EYED.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 36.80% | 29.27% | -11.52% | 6.12% |
Разные валюты инструментов
WDEE.L торгуется в USD, в то время как EYED.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EYED.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDEE.L показывает доходность 29.34%, что значительно ниже, чем у EYED.L с доходностью 36.80%.
WDEE.L
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 29.34%
- 6 месяцев
- 29.30%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EYED.L
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 36.80%
- 6 месяцев
- 42.19%
- 1 год
- 51.59%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDEE.L и EYED.L
И WDEE.L, и EYED.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WDEE.L vs. EYED.L — Ранг доходности на риск
WDEE.L
EYED.L
Сравнение WDEE.L c EYED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEE.L | EYED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.24 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.70 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.30 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 15.45 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEE.L | EYED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.24 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WDEE.L и EYED.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEE.L и EYED.L
WDEE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EYED.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 3.68% | 5.09% | 5.79% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок WDEE.L и EYED.L
Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки EYED.L в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и EYED.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDEE.L | EYED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -25.34% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -18.08% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -4.72% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -8.30% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.93% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEE.L и EYED.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 7.23%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDEE.L | EYED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 9.27% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 15.24% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 22.90% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 21.53% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 21.53% | -2.85% |