PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDEE.L с EYED.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDEE.L и EYED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEE.L и EYED.L


2026 (YTD)202520242023
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
29.34%9.01%4.02%7.64%
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)
36.80%29.27%-11.52%6.12%
Разные валюты инструментов

WDEE.L торгуется в USD, в то время как EYED.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EYED.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.L показывает доходность 29.34%, что значительно ниже, чем у EYED.L с доходностью 36.80%.


WDEE.L

1 день
-3.97%
1 месяц
5.61%
С начала года
29.34%
6 месяцев
29.30%
1 год
27.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EYED.L

1 день
-4.10%
1 месяц
12.90%
С начала года
36.80%
6 месяцев
42.19%
1 год
51.59%
3 года*
20.77%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

Сравнение комиссий WDEE.L и EYED.L

И WDEE.L, и EYED.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WDEE.L vs. EYED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина

EYED.L
Ранг доходности на риск EYED.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYED.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYED.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYED.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYED.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYED.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.L c EYED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDEE.LEYED.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.24

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.70

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.30

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

15.45

-8.67

WDEE.L vs. EYED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.L на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа EYED.L равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.L и EYED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDEE.LEYED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.24

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.02

-0.13

Корреляция

Корреляция между WDEE.L и EYED.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.L и EYED.L

WDEE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.


Просадки

Сравнение просадок WDEE.L и EYED.L

Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки EYED.L в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и EYED.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WDEE.LEYED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-25.34%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-18.08%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-4.72%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-8.30%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.93%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.L и EYED.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 7.23%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDEE.LEYED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

9.27%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

15.24%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

22.90%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

21.53%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

21.53%

-2.85%