PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDC с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDC с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WDC (Western Digital Corporation) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. WDC operates in Computer Hardware (Technology), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WDC returned 33.87%/yr vs 5.65%/yr for CTC-A.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDC и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Digital Corporation (WDC) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDC торгуется в USD, в то время как CTC-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTC-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDC показывает доходность 227.01%, что значительно выше, чем у CTC-A.TO с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции WDC превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 33.87% против 5.65% соответственно.

WDC

1 день
6.35%
1 месяц
13.96%
С начала года
227.01%
6 месяцев
219.46%
1 год
911.92%
3 года*
164.18%
5 лет*
58.50%
10 лет*
33.87%

CTC-A.TO

1 день
0.92%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.27%
6 месяцев
12.84%
1 год
5.61%
3 года*
6.47%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDC и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDC
Western Digital Corporation		227.01%283.68%13.86%65.99%-51.62%17.73%-10.89%77.14%-51.90%19.83%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		7.27%25.81%4.01%6.28%-24.01%11.32%27.15%5.06%-17.91%28.42%

Correlation

The correlation between WDC and CTC-A.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.24

Over the past year, the correlation between WDC and CTC-A.TO has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

WDC:

$23.29

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

WDC:

24.17

CTC-A.TO:

16.76

Коэффициент PEG

WDC:

0.56

CTC-A.TO:

0.33

Коэффициент P/S

WDC:

13.31

CTC-A.TO:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

WDC:

$11.78B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDC:

$5.35B

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

WDC:

$10.88B

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Digital Corporation

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с SNDKWDC с MUWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

WDC vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDC c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDCCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.07
0.26

+13.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.89
0.48

+6.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.07

+0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

44.74

0.32

+44.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

151.81

0.58

+151.23

WDC vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDC на текущий момент составляет 14.07, что выше коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDC и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDC и CTC-A.TO

Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки CTC-A.TO в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDCCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.20%

-66.80%

-29.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-17.65%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-32.74%

-16.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.68%

-39.09%

-20.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-62.31%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-7.75%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.07%

-20.04%

-32.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

9.67%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WDC и CTC-A.TO

Western Digital Corporation (WDC) имеет более высокую волатильность в 21.76% по сравнению с Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что WDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDCCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.76%

7.63%

+14.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.55%

14.62%

+38.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.47%

21.75%

+43.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.86%

23.30%

+25.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.62%

26.98%

+21.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDC и CTC-A.TO

Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CTC-A.TO в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
WDC
Western Digital Corporation		0.09%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDC и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.34B
3.57B
(WDC) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WDC значения в USD, CTC-A.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности WDC и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Western Digital Corporation и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
50.2%
34.0%
Активы портфеля
WDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

WDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

WDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

WDC and CTC-A.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDC и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор