PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCPIX с UTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCPIX с UTPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WCPIX (Communication Services UltraSector ProFund) and UTPIX (ProFunds Utilities UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, WCPIX returned 1.20%/yr vs 8.97%/yr for UTPIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. WCPIX charges 1.78%/yr vs 1.73%/yr for UTPIX.

Доходность

Сравнение доходности WCPIX и UTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCPIX показывает доходность -15.35%, что значительно ниже, чем у UTPIX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции WCPIX уступали акциям UTPIX по среднегодовой доходности: 1.20% против 8.97% соответственно.

WCPIX

1 день
-1.12%
1 месяц
-11.52%
С начала года
-15.35%
6 месяцев
-15.81%
1 год
-1.43%
3 года*
-22.02%
5 лет*
-20.44%
10 лет*
1.20%

UTPIX

1 день
1.55%
1 месяц
1.05%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.54%
1 год
20.16%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.23%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCPIX и UTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund		-15.35%28.70%-63.14%78.07%-54.07%25.49%33.81%21.51%22.32%-1.70%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		9.20%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%

Correlation

The correlation between WCPIX and UTPIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2000 г.

0.34

Over the past year, the correlation between WCPIX and UTPIX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services UltraSector ProFund

ProFunds Utilities UltraSector Fund

Часто сравнивают с WCPIX:
WCPIX с CNPIXWCPIX с VEIPXWCPIX с BMPIXWCPIX с ULPIXWCPIX с DXRLXWCPIX с UGPIXWCPIX с DXNLX
Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с REPIXUTPIX с UJPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с CNPIXUTPIX с BLPIXUTPIX с BMPIXUTPIX с TEPIX

Доходность на риск

WCPIX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCPIX
Ранг доходности на риск WCPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCPIX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCPIXUTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.79

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.18

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.20

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

2.50

-2.76

WCPIX vs. UTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCPIX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа UTPIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPIX и UTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCPIX и UTPIX

Максимальная просадка WCPIX за все время составила -98.94%, что больше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPIX и UTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCPIXUTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.94%

-73.56%

-25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-14.82%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.46%

-25.70%

-51.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.87%

-38.73%

-39.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.87%

-50.82%

-27.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.11%

-6.87%

-87.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.65%

-21.87%

-65.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

7.08%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WCPIX и UTPIX

Текущая волатильность для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) составляет 7.06%, в то время как у ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что WCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCPIXUTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

8.15%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

17.83%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

22.36%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.60%

26.02%

+19.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.82%

29.11%

+10.71%

Сравнение комиссий WCPIX и UTPIX

WCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UTPIX в 1.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPIX и UTPIX

Дивидендная доходность WCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности UTPIX в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.71%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%
WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund		1.65%1.40%0.00%0.00%0.00%4.15%0.00%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCPIX and UTPIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTPIX has higher volatility (8.15%) compared to WCPIX (7.06%). In terms of maximum drawdown, WCPIX dropped -98.94% vs UTPIX's -73.56%.

UTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCPIX и UTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор