Сравнение WCPB с CFIT
WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) and CFIT (Cambria Fixed Income Trend ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCPB charges 0.45%/yr vs 0.71%/yr for CFIT.
Доходность
Сравнение доходности WCPB и CFIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCPB показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у CFIT с доходностью 3.95%.
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CFIT
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 3.95%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCPB и CFIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.31% | 3.01% |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 3.95% | 3.49% |
Correlation
The correlation between WCPB and CFIT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCPB vs. CFIT — Ранг доходности на риск
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CFIT
Сравнение WCPB c CFIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) и Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCPB | CFIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCPB и CFIT
Максимальная просадка WCPB за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки CFIT в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPB и CFIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCPB | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -4.23% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -2.17% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -1.20% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPB и CFIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCPB | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 5.85% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 5.63% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 5.63% | -1.77% |
Сравнение комиссий WCPB и CFIT
WCPB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CFIT в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPB и CFIT
Дивидендная доходность WCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности CFIT в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 3.91% | 3.14% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
WCPB and CFIT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCPB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCPB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.71% for CFIT.
CFIT has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.58% for WCPB.
They also come from different issuers: Weitz and Cambria. Their fees differ too: 0.45% for WCPB and 0.71% for CFIT.
Подберите оптимальное распределение для WCPB и CFIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор