PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCP.TO с RBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCP.TO с RBNK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCP.TO (Whitecap Resources Inc.) is a stock, while RBNK.TO (RBC Canadian Bank Yield Index ETF) is Financials Equities fund tracking the Solactive Canada Bank Yield Index. Over the past 5 years, WCP.TO returned 29.36%/yr vs 17.93%/yr for RBNK.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WCP.TO и RBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCP.TO показывает доходность 52.37%, что значительно выше, чем у RBNK.TO с доходностью 21.81%.

WCP.TO

1 день
2.39%
1 месяц
9.58%
С начала года
52.37%
6 месяцев
48.77%
1 год
110.13%
3 года*
29.74%
5 лет*
29.36%
10 лет*
11.19%

RBNK.TO

1 день
1.56%
1 месяц
5.07%
С начала года
21.81%
6 месяцев
24.35%
1 год
63.45%
3 года*
33.85%
5 лет*
17.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCP.TO и RBNK.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCP.TO
Whitecap Resources Inc.		52.37%21.35%23.66%-12.28%49.11%59.39%-3.55%37.68%-49.21%0.92%
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		21.81%44.94%22.08%11.01%-13.14%40.30%3.34%16.82%-9.14%3.71%

Correlation

The correlation between WCP.TO and RBNK.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г.

0.30

The correlation between WCP.TO and RBNK.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Whitecap Resources Inc.

RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Часто сравнивают с WCP.TO:
WCP.TO с CNQ.TOWCP.TO с ENB.TOWCP.TO с TVE.TOWCP.TO с CJ.TOWCP.TO с ARX.TOWCP.TO с SU.TOWCP.TO с ATH.TO
Часто сравнивают с RBNK.TO:
RBNK.TO с BANK.TORBNK.TO с TBNKRBNK.TO с ZWB.TORBNK.TO с XEI.TORBNK.TO с VDY.TORBNK.TO с ZEB.TORBNK.TO с XGD.TO

Доходность на риск

WCP.TO vs. RBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCP.TO
Ранг доходности на риск WCP.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCP.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCP.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCP.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCP.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RBNK.TO
Ранг доходности на риск RBNK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBNK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBNK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCP.TO c RBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCP.TORBNK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.10
4.78

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
6.37

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.89

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.89

7.05

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.51

30.40

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCP.TO vs. RBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCP.TO на текущий момент составляет 4.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBNK.TO равному 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCP.TO и RBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCP.TORBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10

4.78

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.30

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.82

-0.82

Просадки

Сравнение просадок WCP.TO и RBNK.TO

Максимальная просадка WCP.TO за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки RBNK.TO в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCP.TO и RBNK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCP.TORBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-39.08%

-55.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-9.08%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-14.87%

-18.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-28.64%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.86%

-7.55%

-33.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.10%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WCP.TO и RBNK.TO

Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что WCP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCP.TORBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

5.21%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.76%

11.66%

+10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.22%

13.40%

+13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.60%

13.91%

+21.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.41%

18.22%

+29.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCP.TO и RBNK.TO

Дивидендная доходность WCP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности RBNK.TO в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		2.92%3.39%4.50%4.77%4.49%3.07%4.18%3.86%4.06%0.56%0.00%0.00%
WCP.TO
Whitecap Resources Inc.		4.27%6.37%7.18%6.93%3.61%2.75%4.38%6.13%7.33%3.11%2.85%8.34%

Часто задаваемые вопросы

WCP.TO and RBNK.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCP.TO и RBNK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор