PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCOM.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCOM.L с 3USL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCOM.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - WCOM.L is a Commodities fund tracking the Optimized Roll Commodity (GBP Hedged), while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOM.L returned 10.96%/yr vs 23.57%/yr for 3USL.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. WCOM.L charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности WCOM.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WCOM.L торгуется в GBp, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WCOM.L показывает доходность 31.62%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью 25.64%.

WCOM.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.65%
С начала года
31.62%
6 месяцев
32.85%
1 год
44.26%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
13.79%
С начала года
25.64%
6 месяцев
25.62%
1 год
79.49%
3 года*
46.72%
5 лет*
23.57%
10 лет*
29.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCOM.L и 3USL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WCOM.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc		31.62%15.31%2.49%-7.76%11.71%25.55%-0.57%4.18%-6.00%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.64%19.79%66.86%61.97%-52.27%103.68%4.72%90.45%-34.60%

Correlation

The correlation between WCOM.L and 3USL.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2018 г.

0.23

The correlation between WCOM.L and 3USL.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с WCOM.L:
WCOM.L с VUAG.LWCOM.L с ETRA.LWCOM.L с CMOP.LWCOM.L с XFRM.LWCOM.L с BCOG.LWCOM.L с COMX.LWCOM.L с CXAP.L
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

WCOM.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCOM.L
Ранг доходности на риск WCOM.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOM.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOM.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOM.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOM.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOM.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCOM.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.37

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.01

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

3.16

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.61

11.66

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCOM.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOM.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3USL.L равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOM.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCOM.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.37

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.52

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.64

+0.01

Просадки

Сравнение просадок WCOM.L и 3USL.L

Максимальная просадка WCOM.L за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOM.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCOM.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-73.93%

+46.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-25.03%

+18.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.58%

-49.79%

+40.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-55.89%

+29.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-1.47%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-14.38%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

6.79%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOM.L и 3USL.L

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) составляет 5.37%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что WCOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCOM.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

9.36%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

24.34%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

33.30%

-17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

45.36%

-30.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

46.90%

-32.98%

Сравнение комиссий WCOM.L и 3USL.L

WCOM.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOM.L и 3USL.L

Ни WCOM.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WCOM.L and 3USL.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WCOM.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WCOM.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

WCOM.L is categorized as Commodities, while 3USL.L is Leveraged Equities. WCOM.L tracks Optimized Roll Commodity (GBP Hedged), while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. Their fees differ too: 0.35% for WCOM.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCOM.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор