Сравнение WCOG.L с FAIG.L
WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) and FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) are both Commodities funds from WisdomTree - WCOG.L tracks the Optimised Roll Commodity while FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, WCOG.L returned 8.85%/yr vs 8.21%/yr for FAIG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WCOG.L charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for FAIG.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOG.L и FAIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOG.L торгуется в GBp, в то время как FAIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAIG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOG.L показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у FAIG.L с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции WCOG.L превзошли акции FAIG.L по среднегодовой доходности: 8.85% против 8.21% соответственно.
WCOG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 45.33%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.85%
FAIG.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 18.96%
- 1 год
- 32.79%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам WCOG.L и FAIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 31.19% | 7.94% | 4.45% | -12.14% | 26.35% | 28.38% | -2.08% | 3.07% | -3.67% | -4.31% |
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 19.75% | 7.66% | 5.90% | -11.88% | 29.81% | 31.66% | -0.96% | 2.48% | -4.06% | -5.84% |
Correlation
The correlation between WCOG.L and FAIG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.84 |
The correlation between WCOG.L and FAIG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOG.L vs. FAIG.L — Ранг доходности на риск
WCOG.L
FAIG.L
Сравнение WCOG.L c FAIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOG.L | FAIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.40 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.62 | 4.90 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | 12.88 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOG.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.19 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.23 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок WCOG.L и FAIG.L
Максимальная просадка WCOG.L за все время составила -27.05%, что меньше максимальной просадки FAIG.L в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOG.L и FAIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOG.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.05% | -51.32% | +24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -6.66% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -12.87% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -26.47% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.05% | -26.47% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -3.81% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -26.24% | +15.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.54% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOG.L и FAIG.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что WCOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOG.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 4.60% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 12.16% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 14.96% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 15.73% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 14.71% | -0.69% |
Сравнение комиссий WCOG.L и FAIG.L
WCOG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAIG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOG.L и FAIG.L
Дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как FAIG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, WCOG.L and FAIG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WCOG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.
WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity, while FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.35% for WCOG.L and 0.49% for FAIG.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOG.L и FAIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор