Сравнение WCMSX с HRIIX
WCMSX (WCM International Small Cap Growth Fund) and HRIIX (Hood River International Opportunity Fund Investor Class) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past year, WCMSX returned 16.51% vs 89.00% for HRIIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCMSX charges 1.25%/yr vs 1.51%/yr for HRIIX.
Доходность
Сравнение доходности WCMSX и HRIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCMSX показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у HRIIX с доходностью 43.54%.
WCMSX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 16.22%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 12.61%
HRIIX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 43.54%
- 6 месяцев
- 43.94%
- 1 год
- 89.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCMSX и HRIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WCMSX WCM International Small Cap Growth Fund | 15.28% | 18.14% | 4.33% | 28.41% |
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 43.54% | 42.94% | 19.95% | 20.39% |
Correlation
The correlation between WCMSX and HRIIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between WCMSX and HRIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCMSX vs. HRIIX — Ранг доходности на риск
WCMSX
HRIIX
Сравнение WCMSX c HRIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCMSX | HRIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.61 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 6.82 | -5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 27.74 | -23.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCMSX | HRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 3.86 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.34 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок WCMSX и HRIIX
Максимальная просадка WCMSX за все время составила -51.60%, что больше максимальной просадки HRIIX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMSX и HRIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCMSX | HRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.60% | -24.78% | -26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -13.78% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -1.43% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -3.47% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.38% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMSX и HRIIX
Текущая волатильность для WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) составляет 6.63%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что WCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCMSX | HRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 8.86% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 20.00% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 24.31% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 22.26% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 22.26% | -2.19% |
Сравнение комиссий WCMSX и HRIIX
WCMSX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии HRIIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMSX и HRIIX
Дивидендная доходность WCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности HRIIX в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 4.01% | 5.76% | 0.03% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCMSX WCM International Small Cap Growth Fund | 0.70% | 0.81% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 2.73% | 0.57% | 4.04% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
WCMSX and HRIIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRIIX has higher volatility (8.86%) compared to WCMSX (6.63%). In terms of maximum drawdown, WCMSX dropped -51.60% vs HRIIX's -24.78%.
HRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCMSX и HRIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор